PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by American Century, while AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. AVES is actively managed, while AVEM is passively managed. Over the past 3 years, AVES returned 20.73%/yr vs 26.07%/yr for AVEM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVES charges 0.36%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности AVES и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и AVEM

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%0.05%

Correlation

The correlation between AVES and AVEM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.96

The correlation between AVES and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVES и AVEM

Секторы
AVES
AVEM

Финансовые услуги

25.3%
20.7%

Технологии

21.4%
32.3%

Промышленность

13.3%
9.2%

Сырьевые материалы

9.8%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.2%

Коммуникационные услуги

5.3%
5.4%

Энергетика

4.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.1%

Недвижимость

2.4%
1.6%

Здравоохранение

2.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.7%
2.6%

Финансовые услуги

AVES
25.3%
AVEM
20.7%

Технологии

AVES
21.4%
AVEM
32.3%

Промышленность

AVES
13.3%
AVEM
9.2%

Сырьевые материалы

AVES
9.8%
AVEM
8.1%

Потребительский циклический сектор

AVES
9.6%
AVEM
9.2%

Коммуникационные услуги

AVES
5.3%
AVEM
5.4%

Энергетика

AVES
4.0%
AVEM
5.1%

Потребительский защитный сектор

AVES
3.2%
AVEM
3.1%

Недвижимость

AVES
2.4%
AVEM
1.6%

Здравоохранение

AVES
2.1%
AVEM
2.8%

Коммунальные услуги

AVES
1.7%
AVEM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVXAVES с EMGF
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDEAVEM с DFEM

Доходность на риск

AVES vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.84

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.65

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.21

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

16.70

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.84

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.66

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AVES и AVEM

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-36.05%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-13.13%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-18.02%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.39%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-10.09%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.30%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и AVEM

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 6.93%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

8.33%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

16.72%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

19.45%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

18.34%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

20.55%

-3.57%

Сравнение комиссий AVES и AVEM

AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и AVEM

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVES and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to AVES (6.93%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs AVEM's -36.05%.

On 3-year performance, AVEM leads with 26.07% vs 20.73% for AVES. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVES has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVEM has performed better with a 26.07% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

AVES has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.98% for AVEM.

AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while AVEM is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор