PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVES с FNDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVES с FNDE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).

AVES и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVES или FNDE.

Корреляция

Корреляция между AVES и FNDE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVES и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVES:

0.25

FNDE:

0.54

Коэф-т Сортино

AVES:

0.60

FNDE:

0.96

Коэф-т Омега

AVES:

1.08

FNDE:

1.13

Коэф-т Кальмара

AVES:

0.33

FNDE:

0.64

Коэф-т Мартина

AVES:

0.90

FNDE:

1.70

Индекс Язвы

AVES:

6.84%

FNDE:

6.92%

Дневная вол-ть

AVES:

18.17%

FNDE:

20.31%

Макс. просадка

AVES:

-27.40%

FNDE:

-43.55%

Текущая просадка

AVES:

-2.21%

FNDE:

-2.27%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 9.91%.

AVES

С начала года

9.13%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

7.98%

1 год

4.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNDE

С начала года

9.91%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

8.92%

1 год

10.91%

5 лет

13.24%

10 лет

5.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVES и FNDE

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.

FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVES и FNDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг риск-скорректированной доходности FNDE, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVES c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FNDE равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и FNDE

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности FNDE в 4.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.75%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		4.39%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%3.04%2.05%1.65%2.02%1.36%

Просадки

Сравнение просадок AVES и FNDE

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и FNDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и FNDE

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...