PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVES с FNDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVESFNDE
Дох-ть с нач. г.3.09%1.84%
Дох-ть за 1 год17.22%12.44%
Коэф-т Шарпа1.330.97
Дневная вол-ть13.56%14.15%
Макс. просадка-27.40%-43.55%
Current Drawdown-1.59%-7.71%

Корреляция

0.93
-1.001.00

Корреляция между AVES и FNDE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVES и FNDE

С начала года, AVES показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 1.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.44%
-1.40%
AVES
FNDE

Сравнение акций, фондов или ETF


Avantis Emerging Markets Value ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Сравнение комиссий AVES и FNDE

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.

FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVES c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
1.33
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
0.97

Сравнение коэффициента Шарпа AVES и FNDE

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FNDE равного 0.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVES и FNDE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.33
0.97
AVES
FNDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и FNDE

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности FNDE в 4.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.84%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
4.65%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%3.04%2.05%1.65%2.02%1.36%0.51%

Просадки

Сравнение просадок AVES и FNDE

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVES и FNDE


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.59%
-7.71%
AVES
FNDE

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и FNDE

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 2.91%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.91%
3.46%
AVES
FNDE