PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVES с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVES и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVES и FNDE


2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.23%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 5.77%.


AVES

1 день
0.25%
1 месяц
-7.78%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
31.01%
3 года*
16.43%
5 лет*
10 лет*

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Emerging Markets Value ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Сравнение комиссий AVES и FNDE

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.


Доходность на риск

AVES vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVESFNDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.62

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.19

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.12

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

9.45

-0.01

AVES vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVESFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.12

Корреляция

Корреляция между AVES и FNDE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и FNDE

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности FNDE в 3.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.18%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Просадки

Сравнение просадок AVES и FNDE

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и FNDE.


Загрузка...

Показатели просадок


AVESFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-43.55%

+16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-13.67%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-6.70%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-11.84%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.09%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и FNDE

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVESFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

6.91%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

11.93%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

17.79%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

16.87%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

19.41%

-2.68%