PortfoliosLab logo
Сравнение AVES с FNDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVES и FNDE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AVES и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.25%
12.11%
AVES
FNDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVES:

0.25

FNDE:

0.66

Коэф-т Сортино

AVES:

0.48

FNDE:

1.06

Коэф-т Омега

AVES:

1.06

FNDE:

1.14

Коэф-т Кальмара

AVES:

0.25

FNDE:

0.73

Коэф-т Мартина

AVES:

0.68

FNDE:

1.98

Индекс Язвы

AVES:

6.71%

FNDE:

6.79%

Дневная вол-ть

AVES:

17.97%

FNDE:

20.31%

Макс. просадка

AVES:

-27.40%

FNDE:

-43.55%

Текущая просадка

AVES:

-8.32%

FNDE:

-8.15%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 3.30%.


AVES

С начала года

2.32%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-3.65%

1 год

2.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNDE

С начала года

3.30%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-1.97%

1 год

10.93%

5 лет

11.58%

10 лет

4.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVES и FNDE

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.


График комиссии FNDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDE: 0.39%
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVES: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVES и FNDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

FNDE
Ранг риск-скорректированной доходности FNDE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVES c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVES, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVES: 0.25
FNDE: 0.66
Коэффициент Сортино AVES, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVES: 0.48
FNDE: 1.06
Коэффициент Омега AVES, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVES: 1.06
FNDE: 1.14
Коэффициент Кальмара AVES, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVES: 0.25
FNDE: 0.73
Коэффициент Мартина AVES, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVES: 0.68
FNDE: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FNDE равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.66
AVES
FNDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и FNDE

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности FNDE в 4.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
4.00%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
4.67%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%3.04%2.05%1.65%2.02%1.36%

Просадки

Сравнение просадок AVES и FNDE

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и FNDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.32%
-8.15%
AVES
FNDE

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и FNDE

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 10.30%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.30%
11.37%
AVES
FNDE