Сравнение AVEMX с VEMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и VEMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEMX и VEMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVEMX имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции VEMPX немного отстают с 10.95%.
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEMX и VEMPX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.
Доходность на риск
AVEMX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск
AVEMX
VEMPX
Сравнение AVEMX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEMX | VEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.91 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.41 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.39 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 5.71 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEMX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.91 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.18 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и VEMPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и VEMPX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VEMPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и VEMPX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и VEMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEMX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -41.62% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -14.63% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -36.32% | +17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -41.62% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -7.17% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -8.04% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 3.57% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и VEMPX
Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 5.67%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEMX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 7.02% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 13.51% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 22.99% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 22.38% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 22.33% | -3.86% |