Сравнение AVEMX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и OAKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEMX и OAKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 11.35% против 13.51% соответственно.
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEMX и OAKMX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Доходность на риск
AVEMX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск
AVEMX
OAKMX
Сравнение AVEMX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEMX | OAKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.87 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 3.26 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEMX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и OAKMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и OAKMX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности OAKMX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и OAKMX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и OAKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEMX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -56.19% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -13.46% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -23.68% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -41.43% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -4.97% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -6.41% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 3.39% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и OAKMX
Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEMX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.20% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 10.34% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 18.77% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.35% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 20.43% | -1.96% |