PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDEX с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDEX с AVUVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVDEX (Avantis International Equity Fund) and AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) are both mutual funds - AVDEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Avantis Investors, while AVUVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Avantis Investors. Over the past 5 years, AVDEX returned 9.74%/yr vs 10.98%/yr for AVUVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDEX charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for AVUVX.

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDEX показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 18.39%.

AVDEX

1 день
-0.87%
1 месяц
1.85%
С начала года
10.53%
6 месяцев
13.31%
1 год
27.13%
3 года*
19.93%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

AVUVX

1 день
-0.87%
1 месяц
0.39%
С начала года
18.39%
6 месяцев
17.78%
1 год
39.17%
3 года*
19.60%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDEX и AVUVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		10.53%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%8.21%3.61%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		18.39%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%

Correlation

The correlation between AVDEX and AVUVX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.72

The correlation between AVDEX and AVUVX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity Fund

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с LVHIAVDEX с VXUSAVDEX с DFIEXAVDEX с VTIAXAVDEX с AVIV
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с AVDVXAVUVX с ADVDXAVUVX с DGEIX

Доходность на риск

AVDEX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDEX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEXAVUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.19

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.14

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

4.66

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

14.23

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDEX vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUVX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEXAVUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.19

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и AVUVX

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и AVUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEXAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-50.24%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-8.25%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-28.81%

+15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-28.81%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.87%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-7.74%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.70%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и AVUVX

Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеют волатильность 4.30% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEXAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.19%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

11.53%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

17.63%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

22.74%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

28.80%

-10.19%

Сравнение комиссий AVDEX и AVUVX

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVUVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и AVUVX

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности AVUVX в 5.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.88%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		5.99%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%

Часто задаваемые вопросы

AVDEX and AVUVX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDEX has higher volatility (4.30%) compared to AVUVX (4.19%). In terms of maximum drawdown, AVDEX dropped -36.28% vs AVUVX's -50.24%.

AVUVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDEX и AVUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор