PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVDEX с DFIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDEX с DFIEX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity Fund (AVDEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDEX или DFIEX.

Корреляция

Корреляция между AVDEX и DFIEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDEX:

0.74

DFIEX:

0.74

Коэф-т Сортино

AVDEX:

1.16

DFIEX:

1.16

Коэф-т Омега

AVDEX:

1.16

DFIEX:

1.16

Коэф-т Кальмара

AVDEX:

0.97

DFIEX:

0.97

Коэф-т Мартина

AVDEX:

3.04

DFIEX:

2.92

Индекс Язвы

AVDEX:

4.17%

DFIEX:

4.27%

Дневная вол-ть

AVDEX:

16.30%

DFIEX:

15.86%

Макс. просадка

AVDEX:

-36.28%

DFIEX:

-62.64%

Текущая просадка

AVDEX:

-0.53%

DFIEX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDEX показывает доходность 13.14%, а DFIEX немного выше – 13.28%.

AVDEX

С начала года

13.14%

1 месяц

11.14%

6 месяцев

9.70%

1 год

11.77%

5 лет

12.69%

10 лет

N/A

DFIEX

С начала года

13.28%

1 месяц

11.59%

6 месяцев

10.04%

1 год

11.42%

5 лет

13.25%

10 лет

5.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVDEX и DFIEX

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
AVDEX
Avantis International Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDEX и DFIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDEX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIEX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDEX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и DFIEX

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что сопоставимо с доходностью DFIEX в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVDEX
Avantis International Equity Fund		3.12%3.53%3.17%2.22%2.46%1.67%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.09%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%3.16%

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и DFIEX

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и DFIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и DFIEX

Avantis International Equity Fund (AVDEX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что AVDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...