PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDEX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDEX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity Fund (AVDEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDEX и DFIEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.91%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%8.21%3.61%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%3.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDEX показывает доходность 2.91%, а DFIEX немного ниже – 2.80%.

AVDEX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.90%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.24%
1 год
31.09%
3 года*
17.40%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с VXUSAVDEX с LVHIAVDEX с VTIAXAVDEX с VIGIAVDEX с AVIV
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий AVDEX и DFIEX

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
AVDEX
Avantis International Equity Fund

Доходность на риск

AVDEX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDEX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.95

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.55

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.57

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

10.07

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDEX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.95

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.35

+0.23

Корреляция

Корреляция между AVDEX и DFIEX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и DFIEX

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDEX
Avantis International Equity Fund		3.10%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и DFIEX

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-62.22%

+25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.01%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-28.66%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-7.75%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-12.26%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.81%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и DFIEX

Avantis International Equity Fund (AVDEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 7.40% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.09%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.45%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.90%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

15.65%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

16.35%

+2.31%