PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVALX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVALX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AVALX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVALX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVALX
Aegis Value Fund		16.31%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции VSIIX по среднегодовой доходности: 21.84% против 10.09% соответственно.

AVALX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.31%
6 месяцев
27.20%
1 год
72.73%
3 года*
29.90%
5 лет*
25.51%
10 лет*
21.84%

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aegis Value Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY

Сравнение комиссий AVALX и VSIIX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

AVALX
Aegis Value Fund
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

AVALX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVALX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVALXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.51

0.92

+2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.14

1.42

+2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.19

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

1.37

+4.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.42

5.63

+21.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVALX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа VSIIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVALXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

0.92

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.38

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.46

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Корреляция

Корреляция между AVALX и VSIIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и VSIIX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		2.01%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и VSIIX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVALXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

-62.05%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-14.16%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-24.09%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

-45.38%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-6.14%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-8.57%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.44%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и VSIIX

Aegis Value Fund (AVALX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеют волатильность 5.77% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVALXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.53%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

11.24%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

20.68%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

19.85%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

21.83%

+0.50%