Сравнение AVALX с FESCX
AVALX (Aegis Value Fund) and FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, AVALX returned 34.33%/yr vs 18.73%/yr for FESCX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVALX charges 1.50%/yr vs 1.00%/yr for FESCX.
Доходность
Сравнение доходности AVALX и FESCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 21.92%, что значительно ниже, чем у FESCX с доходностью 25.67%.
AVALX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 20.56%
FESCX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 25.67%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- 49.95%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVALX и FESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 21.92% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 2.95% |
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 25.67% | 13.33% | 6.47% | 16.75% | -14.05% | 1.23% |
Correlation
The correlation between AVALX and FESCX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between AVALX and FESCX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVALX vs. FESCX — Ранг доходности на риск
AVALX
FESCX
Сравнение AVALX c FESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVALX | FESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.46 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.34 | 5.20 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.89 | 18.79 | +7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVALX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 2.77 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и FESCX
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки FESCX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и FESCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVALX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -28.53% | -45.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -10.26% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | -28.53% | +14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -8.84% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.83% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и FESCX
Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 3.09%, в то время как у First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVALX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 5.54% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 13.54% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 19.28% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 22.66% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 22.66% | -0.49% |
Сравнение комиссий AVALX и FESCX
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FESCX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и FESCX
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности FESCX в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 1.92% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 0.82% | 1.03% | 1.56% | 0.60% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVALX and FESCX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FESCX has higher volatility (5.54%) compared to AVALX (3.09%). In terms of maximum drawdown, AVALX dropped -73.72% vs FESCX's -28.53%.
AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVALX и FESCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор