Сравнение AVALX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AVALX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVALX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 13.53% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 3.27% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 21.54% против 10.23% соответственно.
AVALX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 21.54%
DFFVX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVALX и DFFVX
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
AVALX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
AVALX
DFFVX
Сравнение AVALX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVALX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.30 | 0.97 | +2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 1.49 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.21 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 1.31 | +3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.92 | 4.88 | +20.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVALX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 0.97 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.38 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.43 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.45 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AVALX и DFFVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и DFFVX
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности DFFVX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 2.06% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.66% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и DFFVX
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVALX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -64.21% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -14.71% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -26.09% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -50.75% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -8.07% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -9.76% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.96% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и DFFVX
Aegis Value Fund (AVALX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что AVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVALX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.90% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 12.20% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 22.60% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 21.69% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 23.67% | -1.35% |