PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUDUSD=X с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и EURUSD=X составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.83%
-7.38%
AUDUSD=X
EURUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUDUSD=X:

-0.98

EURUSD=X:

0.35

Коэф-т Сортино

AUDUSD=X:

-1.22

EURUSD=X:

0.59

Коэф-т Омега

AUDUSD=X:

0.83

EURUSD=X:

1.07

Коэф-т Кальмара

AUDUSD=X:

-0.15

EURUSD=X:

0.07

Коэф-т Мартина

AUDUSD=X:

-1.35

EURUSD=X:

0.58

Индекс Язвы

AUDUSD=X:

6.42%

EURUSD=X:

4.21%

Дневная вол-ть

AUDUSD=X:

8.81%

EURUSD=X:

6.86%

Макс. просадка

AUDUSD=X:

-67.80%

EURUSD=X:

-39.99%

Текущая просадка

AUDUSD=X:

-59.42%

EURUSD=X:

-31.48%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -2.19% против 0.12% соответственно.


AUDUSD=X

С начала года

-2.38%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-11.12%

1 год

-8.30%

5 лет

0.14%

10 лет

-2.19%

EURUSD=X

С начала года

5.80%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

-0.20%

1 год

1.09%

5 лет

0.26%

10 лет

0.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUDUSD=X и EURUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUDUSD=X, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUDUSD=X c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
AUDUSD=X: -0.98
EURUSD=X: 0.36
Коэффициент Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00
AUDUSD=X: -1.22
EURUSD=X: 0.60
Коэффициент Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком2.004.006.00
AUDUSD=X: 0.83
EURUSD=X: 1.07
Коэффициент Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AUDUSD=X: -0.19
EURUSD=X: 0.07
Коэффициент Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00
AUDUSD=X: -1.35
EURUSD=X: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
0.36
AUDUSD=X
EURUSD=X

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и EURUSD=X

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -67.80%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.22%
-31.48%
AUDUSD=X
EURUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и EURUSD=X

AUD/USD (AUDUSD=X) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.12%
2.44%
AUDUSD=X
EURUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab