PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUD=X с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AUD=X с GC=F

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/AUD (AUD=X) и Gold (GC=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUD=X или GC=F.

Корреляция

Корреляция между AUD=X и GC=F составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUD=X:

0.28

GC=F:

2.13

Коэф-т Сортино

AUD=X:

0.57

GC=F:

2.87

Коэф-т Омега

AUD=X:

1.07

GC=F:

1.38

Коэф-т Кальмара

AUD=X:

0.11

GC=F:

5.06

Коэф-т Мартина

AUD=X:

1.07

GC=F:

13.24

Индекс Язвы

AUD=X:

3.06%

GC=F:

3.06%

Дневная вол-ть

AUD=X:

9.97%

GC=F:

18.07%

Макс. просадка

AUD=X:

-56.54%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

AUD=X:

-25.31%

GC=F:

-3.98%

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 24.59%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 2.25% против 10.35% соответственно.

AUD=X

С начала года

-3.57%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

2.59%

1 год

2.89%

5 лет

0.16%

10 лет

2.25%

GC=F

С начала года

24.59%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

21.89%

1 год

38.37%

5 лет

13.98%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUD=X и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUD=X, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUD=X c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и GC=F

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и GC=F

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 2.44%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...