PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUD=X с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUD=X с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/AUD (AUD=X) и Gold (GC=F).

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUD=X и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUD=X
USD/AUD		-3.39%-7.26%10.06%0.08%6.61%5.86%-8.78%0.47%10.72%-7.62%
GC=F
Gold		5.03%52.58%40.31%13.42%6.15%2.19%13.65%19.42%8.35%4.94%
Разные валюты инструментов

AUD=X торгуется в AUD, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 0.97% против 15.57% соответственно.

AUD=X

1 день
0.29%
1 месяц
1.84%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-4.53%
1 год
-9.36%
3 года*
-0.59%
5 лет*
1.95%
10 лет*
0.97%

GC=F

1 день
-1.40%
1 месяц
-6.23%
С начала года
5.03%
6 месяцев
16.93%
1 год
35.75%
3 года*
32.54%
5 лет*
24.60%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/AUD

Gold

Часто сравнивают с AUD=X:
AUD=X с BTC-USDAUD=X с UROYAUD=X с PL=FAUD=X с DNNAUD=X с SANDAUD=X с MTAAUD=X с CCJ
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

AUD=X vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUD=X c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUD=XGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.83

1.35

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.17

1.74

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.27

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.06

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.15

6.93

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUD=X vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUD=XGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

1.35

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.44

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.98

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.59

-0.52

Корреляция

Корреляция между AUD=X и GC=F составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и GC=F

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки GC=F в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

AUD=XGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-44.36%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-17.73%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.78%

-20.43%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-20.87%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.98%

-11.58%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-13.03%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.83%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и GC=F

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 3.11%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUD=XGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

11.39%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

23.00%

-17.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

25.50%

-16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.05%

17.03%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.72%

15.95%

-6.23%