PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUD=X с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AUD=XGC=F
Дох-ть с нач. г.5.40%24.50%
Дох-ть за 1 год0.70%30.88%
Дох-ть за 3 года3.77%9.98%
Дох-ть за 5 лет0.99%10.49%
Дох-ть за 10 лет2.88%7.09%
Коэф-т Шарпа0.242.11
Коэф-т Сортино0.422.72
Коэф-т Омега1.051.39
Коэф-т Кальмара0.063.76
Коэф-т Мартина0.5211.70
Индекс Язвы3.57%2.55%
Дневная вол-ть7.70%14.18%
Макс. просадка-56.54%-44.36%
Текущая просадка-25.84%-7.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между AUD=X и GC=F составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и GC=F

С начала года, AUD=X показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 24.50%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 2.88% против 7.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
7.49%
AUD=X
GC=F

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AUD=X c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.26
GC=F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.0011.36

Сравнение коэффициента Шарпа AUD=X и GC=F

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02
2.03
AUD=X
GC=F

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и GC=F

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.10%
-7.92%
AUD=X
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и GC=F

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 0.34%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.34%
4.96%
AUD=X
GC=F