PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUD=X с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
8.97%
AUD=X
GC=F

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 27.95%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 2.70% против 7.25% соответственно.


AUD=X

С начала года

4.35%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

2.12%

1 год

0.45%

5 лет (среднегодовая)

0.71%

10 лет (среднегодовая)

2.70%

GC=F

С начала года

27.95%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

8.97%

1 год

33.43%

5 лет (среднегодовая)

11.09%

10 лет (среднегодовая)

7.25%

Основные характеристики


AUD=XGC=F
Коэф-т Шарпа0.082.15
Коэф-т Сортино0.172.76
Коэф-т Омега1.021.39
Коэф-т Кальмара0.023.78
Коэф-т Мартина0.1711.30
Индекс Язвы3.58%2.68%
Дневная вол-ть7.68%14.23%
Макс. просадка-56.54%-44.36%
Текущая просадка-26.57%-5.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между AUD=X и GC=F составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AUD=X c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.042.13
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.042.74
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.991.42
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.033.61
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.6311.15
AUD=X
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04
2.13
AUD=X
GC=F

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и GC=F

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
-5.36%
AUD=X
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и GC=F

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 0.39%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39%
5.18%
AUD=X
GC=F