PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUD=X с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUD=X с GC=F

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AUD=X (USD/AUD) is a currency, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, AUD=X returned 0.56%/yr vs 14.08%/yr for GC=F. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUD=X торгуется в AUD, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 0.56% против 14.08% соответственно.

AUD=X

1 день
1.23%
1 месяц
2.72%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-5.78%
1 год
-7.71%
3 года*
-1.82%
5 лет*
1.90%
10 лет*
0.56%

GC=F

1 день
1.42%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.53%
1 год
22.51%
3 года*
28.73%
5 лет*
20.93%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUD=X и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUD=X
USD/AUD		-5.31%-7.26%10.06%0.08%6.61%5.86%-8.78%0.47%10.72%-7.62%
GC=F
Gold Futures		-2.63%52.58%40.31%13.42%6.15%2.19%13.65%19.42%8.35%4.94%

Correlation

The correlation between AUD=X and GC=F is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.31

The correlation between AUD=X and GC=F shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/AUD

Gold Futures

Часто сравнивают с AUD=X:
AUD=X с UROYAUD=X с PL=FAUD=X с BTC-USDAUD=X с DNNAUD=X с SANDAUD=X с MTAAUD=X с CCJ
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

AUD=X vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUD=X c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUD=XGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
0.85

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
1.18

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.19

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.19

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

2.81

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUD=X vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUD=XGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.85

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.21

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.88

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.59

-0.52

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и GC=F

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки GC=F в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUD=XGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-28.16%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-17.51%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-17.51%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-17.51%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-22.66%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.63%

-16.34%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-10.06%

-12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

7.46%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и GC=F

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 2.37%, в то время как у Gold Futures (GC=F) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUD=XGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

3.54%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

20.94%

-14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

24.53%

-17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.03%

17.16%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.63%

15.91%

-6.28%

Часто задаваемые вопросы

AUD=X and GC=F have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GC=F has higher volatility (3.54%) compared to AUD=X (2.37%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs GC=F's -28.16%.

GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUD=X и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор