PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUD=X с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
6.94%
AUD=X
CCJ

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 33.32%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 2.70% против 12.65% соответственно.


AUD=X

С начала года

4.35%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

2.12%

1 год

0.45%

5 лет (среднегодовая)

0.71%

10 лет (среднегодовая)

2.70%

CCJ

С начала года

33.32%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

6.94%

1 год

26.95%

5 лет (среднегодовая)

43.73%

10 лет (среднегодовая)

12.65%

Основные характеристики


AUD=XCCJ
Коэф-т Шарпа0.080.66
Коэф-т Сортино0.171.18
Коэф-т Омега1.021.14
Коэф-т Кальмара0.020.87
Коэф-т Мартина0.172.07
Индекс Язвы3.58%14.03%
Дневная вол-ть7.68%43.93%
Макс. просадка-56.54%-87.87%
Текущая просадка-26.57%-0.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между AUD=X и CCJ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AUD=X c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.040.49
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.040.95
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.991.13
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.010.61
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.631.32
AUD=X
CCJ

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04
0.49
AUD=X
CCJ

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и CCJ

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -56.54%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.90%
-0.97%
AUD=X
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и CCJ

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 0.39%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39%
10.38%
AUD=X
CCJ