Сравнение AUD=X с CCJ
AUD=X (USD/AUD) is a currency, while CCJ (Cameco Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AUD=X returned 0.56%/yr vs 25.85%/yr for CCJ. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AUD=X и CCJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUD=X торгуется в AUD, в то время как CCJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCJ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUD=X показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 0.56% против 25.85% соответственно.
AUD=X
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -7.71%
- 3 года*
- -1.82%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 0.56%
CCJ
- 1 день
- -8.17%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 59.34%
- 3 года*
- 47.64%
- 5 лет*
- 39.97%
- 10 лет*
- 25.85%
Сравнение доходности по годам AUD=X и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD=X USD/AUD | -5.31% | -7.26% | 10.06% | 0.08% | 6.61% | 5.86% | -8.78% | 0.47% | 10.72% | -7.62% |
CCJ Cameco Corporation | 7.06% | 65.43% | 31.49% | 90.63% | 11.24% | 72.76% | 38.17% | -20.71% | 36.83% | -15.19% |
Correlation
The correlation between AUD=X and CCJ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | -0.14 |
The correlation between AUD=X and CCJ shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUD=X vs. CCJ — Ранг доходности на риск
AUD=X
CCJ
Сравнение AUD=X c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUD=X | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.46 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 5.12 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUD=X | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.13 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.85 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.58 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AUD=X и CCJ
Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки CCJ в -81.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUD=X | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | -81.03% | +35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -24.23% | +12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.03% | -35.51% | +17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -35.51% | +17.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | -46.52% | +18.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.63% | -22.93% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -48.93% | +26.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 11.62% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUD=X и CCJ
Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 2.37%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUD=X | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 14.55% | -12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 35.96% | -29.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 52.84% | -45.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | 47.03% | -37.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.63% | 44.52% | -34.89% |
Часто задаваемые вопросы
AUD=X and CCJ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (14.55%) compared to AUD=X (2.37%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs CCJ's -81.03%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUD=X и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор