PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUD=X с CCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUD=X торгуется в AUD, в то время как CCJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCJ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 0.62% против 27.54% соответственно.


AUD=X

1 день
0.01%
1 месяц
3.88%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-2.78%
1 год
-5.68%
3 года*
-1.09%
5 лет*
1.93%
10 лет*
0.62%

CCJ

1 день
-2.86%
1 месяц
-0.53%
С начала года
9.50%
6 месяцев
7.84%
1 год
37.04%
3 года*
49.93%
5 лет*
42.05%
10 лет*
27.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUD=X и CCJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUD=X
USD/AUD
-3.28%-7.26%10.06%0.08%6.61%5.86%-8.78%0.47%10.72%-7.62%
CCJ
Cameco Corporation
9.50%65.43%31.49%90.63%11.24%72.76%38.17%-20.71%36.83%-15.19%

Correlation

The correlation between AUD=X and CCJ is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

-0.14

The correlation between AUD=X and CCJ shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USD/AUD

Cameco Corporation

Доходность на риск

AUD=X vs. CCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 2929
Ранг коэф-та Мартина

CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUD=X c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AUD=XCCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.16

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.30

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

2.94

-3.67

AUD=X vs. CCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и CCJ

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки CCJ в -79.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и CCJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AUD=XCCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-79.35%

+33.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-28.68%

+17.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-35.51%

+17.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-35.51%

+17.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-46.52%

+18.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.89%

-21.18%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.22%

-45.72%

+23.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

12.65%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и CCJ

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 2.20%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 16.91%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AUD=XCCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

16.91%

-14.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

36.33%

-29.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.48%

52.41%

-44.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

46.98%

-36.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

44.64%

-35.05%

Часто задаваемые вопросы


AUD=X and CCJ have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCJ has higher volatility (16.91%) compared to AUD=X (2.20%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs CCJ's -79.35%.

CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUD=X и CCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор