Сравнение AUD=X с CCJ
AUD=X (USD/AUD) is a currency, while CCJ (Cameco Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AUD=X returned 0.73%/yr vs 25.28%/yr for CCJ. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AUD=X и CCJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUD=X торгуется в AUD, в то время как CCJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCJ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUD=X показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью -10.56%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 0.73% против 25.28% соответственно.
AUD=X
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -4.28%
- С начала года
- -4.43%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 0.73%
CCJ
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -18.59%
- 6 месяцев
- -29.61%
- С начала года
- -10.56%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 36.64%
- 5 лет*
- 40.41%
- 10 лет*
- 25.28%
Сравнение доходности по годам AUD=X и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD=X USD/AUD | -4.43% | -7.26% | 10.06% | 0.08% | 6.61% | 5.86% | -8.78% | 0.47% | 10.72% | -7.62% |
CCJ Cameco Corporation | -10.56% | 65.43% | 31.49% | 90.63% | 11.24% | 72.76% | 38.17% | -20.71% | 36.83% | -15.19% |
Correlation
The correlation between AUD=X and CCJ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г. | -0.14 |
The correlation between AUD=X and CCJ shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUD=X vs. CCJ — Ранг доходности на риск
AUD=X
CCJ
Сравнение AUD=X c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUD=X | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.06 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.16 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUD=X и CCJ
Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки CCJ в -79.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUD=X | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | -79.35% | +33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -35.61% | +24.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.03% | -35.61% | +17.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -35.61% | +17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | -46.52% | +18.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -35.61% | +17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -45.83% | +23.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 14.38% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUD=X и CCJ
Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 1.49%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUD=X | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 9.51% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 36.36% | -30.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 52.28% | -44.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 47.05% | -37.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.54% | 44.71% | -35.17% |
Часто задаваемые вопросы
AUD=X and CCJ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (9.51%) compared to AUD=X (1.49%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs CCJ's -79.35%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUD=X и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор