Сравнение AUD=X с CCJ
AUD=X (USD/AUD) is a currency, while CCJ (Cameco Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AUD=X returned 0.62%/yr vs 27.54%/yr for CCJ. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AUD=X и CCJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUD=X торгуется в AUD, в то время как CCJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCJ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUD=X показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 0.62% против 27.54% соответственно.
AUD=X
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- -1.09%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 0.62%
CCJ
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 49.93%
- 5 лет*
- 42.05%
- 10 лет*
- 27.54%
Сравнение доходности по годам AUD=X и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD=X USD/AUD | -3.28% | -7.26% | 10.06% | 0.08% | 6.61% | 5.86% | -8.78% | 0.47% | 10.72% | -7.62% |
CCJ Cameco Corporation | 9.50% | 65.43% | 31.49% | 90.63% | 11.24% | 72.76% | 38.17% | -20.71% | 36.83% | -15.19% |
Correlation
The correlation between AUD=X and CCJ is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | -0.14 |
The correlation between AUD=X and CCJ shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUD=X vs. CCJ — Ранг доходности на риск
AUD=X
CCJ
Сравнение AUD=X c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUD=X | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.30 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 2.94 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUD=X и CCJ
Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки CCJ в -79.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUD=X | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | -79.35% | +33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -28.68% | +17.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.03% | -35.51% | +17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -35.51% | +17.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | -46.52% | +18.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.89% | -21.18% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -45.72% | +23.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 12.65% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUD=X и CCJ
Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 2.20%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 16.91%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUD=X | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 16.91% | -14.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 36.33% | -29.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 52.41% | -44.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 46.98% | -36.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 44.64% | -35.05% |
Часто задаваемые вопросы
AUD=X and CCJ have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (16.91%) compared to AUD=X (2.20%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs CCJ's -79.35%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUD=X и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор