PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUD=X с CCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUD=X торгуется в AUD, в то время как CCJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCJ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью -10.56%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 0.73% против 25.28% соответственно.


AUD=X

1 день
0.20%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
-4.28%
С начала года
-4.43%
1 год
-7.10%
3 года*
-0.82%
5 лет*
1.17%
10 лет*
0.73%

CCJ

1 день
-1.80%
1 месяц
-18.59%
6 месяцев
-29.61%
С начала года
-10.56%
1 год
2.29%
3 года*
36.64%
5 лет*
40.41%
10 лет*
25.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUD=X и CCJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUD=X
USD/AUD
-4.43%-7.26%10.06%0.08%6.61%5.86%-8.78%0.47%10.72%-7.62%
CCJ
Cameco Corporation
-10.56%65.43%31.49%90.63%11.24%72.76%38.17%-20.71%36.83%-15.19%

Correlation

The correlation between AUD=X and CCJ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г.

-0.14

The correlation between AUD=X and CCJ shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USD/AUD

Cameco Corporation

Доходность на риск

AUD=X vs. CCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 1919
Ранг коэф-та Мартина

CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUD=X c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AUD=XCCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.05

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.06

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

0.16

-1.04

AUD=X vs. CCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и CCJ

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки CCJ в -79.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и CCJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AUD=XCCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-79.35%

+33.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-35.61%

+24.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-35.61%

+17.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-35.61%

+17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-46.52%

+18.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.87%

-35.61%

+17.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-45.83%

+23.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

14.38%

-7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и CCJ

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 1.49%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AUD=XCCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

9.51%

-8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

36.36%

-30.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

52.28%

-44.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

47.05%

-37.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.54%

44.71%

-35.17%

Часто задаваемые вопросы


AUD=X and CCJ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCJ has higher volatility (9.51%) compared to AUD=X (1.49%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs CCJ's -79.35%.

CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUD=X и CCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор