PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUD=X с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AUD=XCCJ
Дох-ть с нач. г.4.26%26.24%
Дох-ть за 1 год-2.39%24.67%
Дох-ть за 3 года3.44%25.90%
Дох-ть за 5 лет0.70%42.92%
Дох-ть за 10 лет2.78%12.46%
Коэф-т Шарпа0.090.65
Коэф-т Сортино0.191.16
Коэф-т Омега1.021.14
Коэф-т Кальмара0.020.84
Коэф-т Мартина0.192.02
Индекс Язвы3.57%14.00%
Дневная вол-ть7.87%43.76%
Макс. просадка-56.54%-87.87%
Текущая просадка-26.64%-6.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между AUD=X и CCJ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и CCJ

С начала года, AUD=X показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 26.24%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 2.78% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
8.86%
AUD=X
CCJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AUD=X c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.25
CCJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCJ, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.500.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCJ, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCJ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCJ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.000.96

Сравнение коэффициента Шарпа AUD=X и CCJ

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01
0.36
AUD=X
CCJ

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и CCJ

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -56.54%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.87%
-6.22%
AUD=X
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и CCJ

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 0.34%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.34%
10.06%
AUD=X
CCJ