Сравнение AUD=X с BTC-USD
AUD=X (USD/AUD) is a currency, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, AUD=X returned 0.56%/yr vs 60.26%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUD=X и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUD=X торгуется в AUD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUD=X показывает доходность -5.31%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -33.69%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 0.56% против 60.26% соответственно.
AUD=X
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -7.71%
- 3 года*
- -1.82%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 0.56%
BTC-USD
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.69%
- 6 месяцев
- -35.39%
- 1 год
- -44.32%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 60.26%
Сравнение доходности по годам AUD=X и BTC-USD
Correlation
The correlation between AUD=X and BTC-USD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between AUD=X and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUD=X vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
AUD=X
BTC-USD
Сравнение AUD=X c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUD=X | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.82 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.45 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUD=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -1.09 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.90 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.18 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок AUD=X и BTC-USD
Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUD=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | -83.70% | +38.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -53.90% | +42.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.03% | -53.90% | +35.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -73.77% | +55.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | -82.07% | +54.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.63% | -53.90% | +35.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -39.28% | +17.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 36.46% | -29.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUD=X и BTC-USD
Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 2.37%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUD=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 10.21% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 33.05% | -26.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 33.78% | -26.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | 44.28% | -34.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.63% | 55.55% | -45.92% |
Часто задаваемые вопросы
AUD=X and BTC-USD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.21%) compared to AUD=X (2.37%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs BTC-USD's -83.70%.
AUD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUD=X и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор