Сравнение AUD=X с BTC-USD
AUD=X (USD/AUD) is a currency, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, AUD=X returned 0.62%/yr vs 57.90%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUD=X и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUD=X торгуется в AUD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUD=X показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -34.15%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 0.62% против 57.90% соответственно.
AUD=X
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- -1.09%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 0.62%
BTC-USD
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- -34.15%
- 6 месяцев
- -33.56%
- 1 год
- -47.68%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 57.90%
Сравнение доходности по годам AUD=X и BTC-USD
Correlation
The correlation between AUD=X and BTC-USD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between AUD=X and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUD=X vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
AUD=X
BTC-USD
Сравнение AUD=X c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUD=X | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.88 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.45 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUD=X и BTC-USD
Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUD=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | -83.70% | +38.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -54.22% | +42.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.03% | -54.22% | +36.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -73.77% | +55.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | -82.07% | +54.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.89% | -54.22% | +37.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -39.41% | +17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 35.19% | -28.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUD=X и BTC-USD
Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 2.20%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUD=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 11.37% | -9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 33.32% | -26.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 33.60% | -26.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 43.41% | -33.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 55.05% | -45.46% |
Часто задаваемые вопросы
AUD=X and BTC-USD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.37%) compared to AUD=X (2.20%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs BTC-USD's -83.70%.
AUD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUD=X и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор