PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUD=X с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AUD=XBTC-USD
Дох-ть с нач. г.5.40%114.32%
Дох-ть за 1 год0.70%154.90%
Дох-ть за 3 года3.77%11.43%
Дох-ть за 5 лет0.99%60.55%
Дох-ть за 10 лет2.88%72.52%
Коэф-т Шарпа0.241.07
Коэф-т Сортино0.421.78
Коэф-т Омега1.051.17
Коэф-т Кальмара0.060.91
Коэф-т Мартина0.524.39
Индекс Язвы3.57%13.18%
Дневная вол-ть7.70%44.55%
Макс. просадка-56.54%-93.07%
Текущая просадка-25.84%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между AUD=X и BTC-USD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и BTC-USD

С начала года, AUD=X показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 114.32%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.88% против 72.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
36.69%
AUD=X
BTC-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AUD=X c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.05
BTC-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.501.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.001.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.004.17

Сравнение коэффициента Шарпа AUD=X и BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00
1.02
AUD=X
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и BTC-USD

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -56.54%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21%
0
AUD=X
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и BTC-USD

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 0.34%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.34%
15.73%
AUD=X
BTC-USD