PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUD=X с DNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUD=X с DNN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AUD=X (USD/AUD) is a currency, while DNN (Denison Mines Corp) is a stock. Over the past 10 years, AUD=X returned 0.56%/yr vs 20.39%/yr for DNN. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUD=X торгуется в AUD, в то время как DNN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DNN были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 20.34%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: 0.56% против 20.39% соответственно.

AUD=X

1 день
1.23%
1 месяц
2.72%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-5.78%
1 год
-7.71%
3 года*
-1.82%
5 лет*
1.90%
10 лет*
0.56%

DNN

1 день
0.00%
1 месяц
-10.04%
С начала года
20.34%
6 месяцев
16.24%
1 год
92.58%
3 года*
39.44%
5 лет*
22.08%
10 лет*
20.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUD=X и DNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUD=X
USD/AUD		-5.31%-7.26%10.06%0.08%6.61%5.86%-8.78%0.47%10.72%-7.62%
DNN
Denison Mines Corp		7.86%37.05%11.93%54.03%-10.51%124.16%40.52%-9.06%-6.59%-1.28%

Correlation

The correlation between AUD=X and DNN is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

-0.17

The correlation between AUD=X and DNN shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/AUD

Denison Mines Corp

Часто сравнивают с AUD=X:
AUD=X с UROYAUD=X с PL=FAUD=X с BTC-USDAUD=X с SANDAUD=X с GC=FAUD=X с MTAAUD=X с CCJ
Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEU

Доходность на риск

AUD=X vs. DNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUD=X c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUD=XDNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
1.62

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
2.24

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.27

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

7.14

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUD=X vs. DNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа DNN равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUD=XDNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.62

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.33

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.05

+0.13

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и DNN

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки DNN в -96.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и DNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUD=XDNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-96.87%

+51.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-28.50%

+16.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-47.45%

+29.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-51.78%

+33.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-68.56%

+40.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.63%

-55.86%

+37.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-83.11%

+60.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

13.01%

-6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и DNN

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 2.37%, в то время как у Denison Mines Corp (DNN) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUD=XDNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

13.59%

-11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

42.02%

-35.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

57.56%

-50.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.03%

60.32%

-50.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.63%

62.00%

-52.37%

Часто задаваемые вопросы

AUD=X and DNN have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNN has higher volatility (13.59%) compared to AUD=X (2.37%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs DNN's -96.87%.

DNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUD=X и DNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор