PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUD=X с DNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AUD=XDNN
Дох-ть с нач. г.5.40%17.51%
Дох-ть за 1 год0.70%23.08%
Дох-ть за 3 года3.77%1.83%
Дох-ть за 5 лет0.99%36.20%
Дох-ть за 10 лет2.88%5.75%
Коэф-т Шарпа0.240.46
Коэф-т Сортино0.421.06
Коэф-т Омега1.051.12
Коэф-т Кальмара0.060.29
Коэф-т Мартина0.521.48
Индекс Язвы3.57%17.15%
Дневная вол-ть7.70%54.45%
Макс. просадка-56.54%-98.06%
Текущая просадка-25.84%-79.80%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между AUD=X и DNN составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и DNN

С начала года, AUD=X показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: 2.88% против 5.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
0.97%
AUD=X
DNN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AUD=X c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Denison Mines Corp. (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.26
DNN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DNN, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.500.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DNN, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DNN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DNN, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DNN, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.000.50

Сравнение коэффициента Шарпа AUD=X и DNN

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа DNN равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02
0.19
AUD=X
DNN

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и DNN

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -56.54%, что меньше максимальной просадки DNN в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и DNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59%
-79.80%
AUD=X
DNN

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и DNN

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 0.34%, в то время как у Denison Mines Corp. (DNN) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.34%
11.05%
AUD=X
DNN