PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUD=X с DNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUD=X с DNN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AUD=X (USD/AUD) is a currency, while DNN (Denison Mines Corp) is a stock. Over the past 10 years, AUD=X returned 0.73%/yr vs 18.61%/yr for DNN. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUD=X торгуется в AUD, в то время как DNN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DNN были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: 0.73% против 18.61% соответственно.

AUD=X

1 день
0.20%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
-4.28%
С начала года
-4.43%
1 год
-7.10%
3 года*
-0.82%
5 лет*
1.17%
10 лет*
0.73%

DNN

1 день
-0.86%
1 месяц
-14.40%
6 месяцев
-26.85%
С начала года
1.32%
1 год
24.15%
3 года*
30.08%
5 лет*
24.72%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUD=X и DNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUD=X
USD/AUD		-4.43%-7.26%10.06%0.08%6.61%5.86%-8.78%0.47%10.72%-7.62%
DNN
Denison Mines Corp		1.32%37.05%11.93%54.03%-10.51%124.16%40.52%-9.06%-6.59%-1.28%

Correlation

The correlation between AUD=X and DNN is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г.

-0.17

The correlation between AUD=X and DNN shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/AUD

Denison Mines Corp

Часто сравнивают с AUD=X:
AUD=X с UROYAUD=X с PL=FAUD=X с BTC-USDAUD=X с MTAAUD=X с GC=FAUD=X с PSLVAUD=X с CCJ
Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEU

Доходность на риск

AUD=X vs. DNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUD=X c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUD=XDNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.43

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
0.99

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.11

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.70

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

1.52

-2.40

AUD=X vs. DNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа DNN равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и DNN

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки DNN в -96.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и DNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUD=XDNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-96.87%

+51.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-34.43%

+22.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-47.45%

+29.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-51.78%

+33.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-68.56%

+40.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.87%

-62.84%

+44.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-83.27%

+61.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

15.90%

-8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и DNN

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 1.49%, в то время как у Denison Mines Corp (DNN) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUD=XDNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

13.42%

-11.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

42.03%

-36.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

57.07%

-49.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

60.24%

-50.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.54%

62.22%

-52.68%

Часто задаваемые вопросы

AUD=X and DNN have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNN has higher volatility (13.42%) compared to AUD=X (1.49%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs DNN's -96.87%.

DNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUD=X и DNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор