PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUD=X с MTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUD=X с MTA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AUD=X (USD/AUD) is a currency, while MTA (Metalla Royalty & Streaming Ltd.) is a stock. Over the past 5 years, AUD=X returned 1.90%/yr vs -5.36%/yr for MTA. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и MTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUD=X торгуется в AUD, в то время как MTA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTA были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -5.31%, что значительно выше, чем у MTA с доходностью -14.56%.

AUD=X

1 день
1.23%
1 месяц
2.72%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-5.78%
1 год
-7.71%
3 года*
-1.82%
5 лет*
1.90%
10 лет*
0.56%

MTA

1 день
-7.71%
1 месяц
0.85%
С начала года
-14.56%
6 месяцев
-9.40%
1 год
80.47%
3 года*
15.89%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUD=X и MTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUD=X
USD/AUD		-5.31%-7.26%10.06%0.08%6.61%5.86%-8.78%0.47%10.72%2.14%
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		-14.56%187.45%-10.31%-36.90%-24.47%-41.59%112.66%123.68%33.08%9.03%

Correlation

The correlation between AUD=X and MTA is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/AUD

Metalla Royalty & Streaming Ltd.

Часто сравнивают с AUD=X:
AUD=X с UROYAUD=X с PL=FAUD=X с BTC-USDAUD=X с DNNAUD=X с SANDAUD=X с GC=FAUD=X с CCJ
Часто сравнивают с MTA:
MTA с CCJMTA с AVGOMTA с SPYMTA с FNVMTA с GLDMTA с URNMMTA с IAU

Доходность на риск

AUD=X vs. MTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MTA
Ранг доходности на риск MTA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUD=X c MTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUD=XMTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
1.61

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
2.13

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.27

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.66

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

6.50

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUD=X vs. MTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа MTA равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и MTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUD=XMTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.61

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.11

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.33

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и MTA

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки MTA в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и MTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUD=XMTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-78.35%

+32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-30.42%

+18.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-48.15%

+30.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-73.11%

+55.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.63%

-40.78%

+22.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-37.89%

+15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

12.42%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и MTA

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 2.37%, в то время как у Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUD=XMTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

15.91%

-13.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

35.67%

-29.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

50.31%

-42.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.03%

49.57%

-39.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.63%

54.37%

-44.74%

Часто задаваемые вопросы

AUD=X and MTA have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTA has higher volatility (15.91%) compared to AUD=X (2.37%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs MTA's -78.35%.

MTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUD=X и MTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор