PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUD=X с MTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUD=X и MTA составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и MTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.02%
-18.16%
AUD=X
MTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUD=X:

0.71

MTA:

-0.24

Коэф-т Сортино

AUD=X:

1.15

MTA:

0.01

Коэф-т Омега

AUD=X:

1.13

MTA:

1.00

Коэф-т Кальмара

AUD=X:

0.18

MTA:

-0.15

Коэф-т Мартина

AUD=X:

1.56

MTA:

-0.74

Индекс Язвы

AUD=X:

3.53%

MTA:

16.81%

Дневная вол-ть

AUD=X:

7.62%

MTA:

52.62%

Макс. просадка

AUD=X:

-56.54%

MTA:

-81.73%

Текущая просадка

AUD=X:

-22.62%

MTA:

-79.67%

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у MTA с доходностью 5.98%.


AUD=X

С начала года

-0.09%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

8.73%

1 год

7.55%

5 лет

1.98%

10 лет

2.69%

MTA

С начала года

5.98%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-18.15%

1 год

-14.47%

5 лет

-15.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUD=X и MTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUD=X, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

MTA
Ранг риск-скорректированной доходности MTA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUD=X c MTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.02-0.27
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.02-0.09
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.001.000.99
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.07-0.15
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-0.40-0.69
AUD=X
MTA

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа MTA равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и MTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.60AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.02
-0.27
AUD=X
MTA

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и MTA

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -56.54%, что меньше максимальной просадки MTA в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и MTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.11%
-79.67%
AUD=X
MTA

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и MTA

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 0.33%, в то время как у Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.33%
12.91%
AUD=X
MTA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab