PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUD=X с MTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AUD=XMTA
Дох-ть с нач. г.3.42%12.99%
Дох-ть за 1 год-3.34%23.40%
Дох-ть за 3 года3.39%-23.30%
Дох-ть за 5 лет0.75%-3.16%
Коэф-т Шарпа0.020.44
Коэф-т Сортино0.091.09
Коэф-т Омега1.011.12
Коэф-т Кальмара0.010.30
Коэф-т Мартина0.051.61
Индекс Язвы3.56%15.39%
Дневная вол-ть7.86%55.81%
Макс. просадка-56.54%-81.73%
Текущая просадка-27.23%-73.40%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между AUD=X и MTA составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и MTA

С начала года, AUD=X показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у MTA с доходностью 12.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
15.23%
AUD=X
MTA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AUD=X c MTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-1.26
MTA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MTA, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.000.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MTA, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MTA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MTA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MTA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.001.17

Сравнение коэффициента Шарпа AUD=X и MTA

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа MTA равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и MTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07
0.31
AUD=X
MTA

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и MTA

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -56.54%, что меньше максимальной просадки MTA в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и MTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18%
-73.40%
AUD=X
MTA

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и MTA

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 0.28%, в то время как у Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) волатильность равна 15.11%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.28%
15.11%
AUD=X
MTA