Сравнение AUD=X с MTA
AUD=X (USD/AUD) is a currency, while MTA (Metalla Royalty & Streaming Ltd.) is a stock. Over the past 5 years, AUD=X returned 1.17%/yr vs -0.60%/yr for MTA. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AUD=X и MTA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUD=X торгуется в AUD, в то время как MTA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTA были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUD=X показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у MTA с доходностью -10.81%.
AUD=X
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -4.28%
- С начала года
- -4.43%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 0.73%
MTA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- -16.07%
- С начала года
- -10.81%
- 1 год
- 68.19%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUD=X и MTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD=X USD/AUD | -4.43% | -7.26% | 10.06% | 0.08% | 6.61% | 5.86% | -8.78% | 0.47% | 10.72% | 1.60% |
MTA Metalla Royalty & Streaming Ltd. | -10.81% | 187.45% | -10.31% | -36.90% | -24.47% | -41.59% | 112.66% | 123.68% | 33.08% | 10.61% |
Correlation
The correlation between AUD=X and MTA is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUD=X vs. MTA — Ранг доходности на риск
AUD=X
MTA
Сравнение AUD=X c MTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUD=X | MTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.25 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 4.93 | -5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUD=X и MTA
Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки MTA в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и MTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUD=X | MTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | -78.35% | +32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -30.42% | +18.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.03% | -48.15% | +30.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -68.35% | +50.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -38.19% | +20.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -37.87% | +15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 13.87% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUD=X и MTA
Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 1.49%, в то время как у Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) волатильность равна 16.39%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUD=X | MTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 16.39% | -14.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 38.43% | -32.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 51.08% | -43.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 50.02% | -40.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.54% | 54.42% | -44.88% |
Часто задаваемые вопросы
AUD=X and MTA have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTA has higher volatility (16.39%) compared to AUD=X (1.49%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs MTA's -78.35%.
MTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUD=X и MTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор