PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUD=X с MTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и MTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-6.93%
AUD=X
MTA

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у MTA с доходностью 0.32%.


AUD=X

С начала года

4.35%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

2.12%

1 год

0.45%

5 лет (среднегодовая)

0.71%

10 лет (среднегодовая)

2.70%

MTA

С начала года

0.32%

1 месяц

-20.16%

6 месяцев

-6.93%

1 год

11.55%

5 лет (среднегодовая)

-4.68%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AUD=XMTA
Коэф-т Шарпа0.080.24
Коэф-т Сортино0.170.80
Коэф-т Омега1.021.09
Коэф-т Кальмара0.020.17
Коэф-т Мартина0.170.86
Индекс Язвы3.58%15.83%
Дневная вол-ть7.68%56.33%
Макс. просадка-56.54%-81.73%
Текущая просадка-26.57%-76.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между AUD=X и MTA составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AUD=X c MTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.040.21
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.040.69
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.991.08
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.110.13
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.630.79
AUD=X
MTA

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа MTA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и MTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04
0.21
AUD=X
MTA

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и MTA

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -56.54%, что меньше максимальной просадки MTA в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и MTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.14%
-76.38%
AUD=X
MTA

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и MTA

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 0.39%, в то время как у Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39%
17.49%
AUD=X
MTA