PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUD=X с MTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUD=X с MTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/AUD (AUD=X) и Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA).

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и MTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUD=X и MTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUD=X
USD/AUD		-3.06%-7.26%10.06%0.08%6.61%5.86%-8.78%0.47%10.72%2.14%
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		-15.15%187.45%-10.31%-36.90%-24.47%-41.59%112.66%123.68%33.08%9.03%
Разные валюты инструментов

AUD=X торгуется в AUD, в то время как MTA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTA были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у MTA с доходностью -15.15%.

AUD=X

1 день
0.23%
1 месяц
3.06%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-3.93%
1 год
-8.84%
3 года*
-0.97%
5 лет*
2.02%
10 лет*
1.10%

MTA

1 день
2.95%
1 месяц
-22.11%
С начала года
-15.15%
6 месяцев
0.19%
1 год
120.13%
3 года*
5.94%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/AUD

Metalla Royalty & Streaming Ltd.

Часто сравнивают с AUD=X:
AUD=X с BTC-USDAUD=X с UROYAUD=X с PL=FAUD=X с DNNAUD=X с SANDAUD=X с GC=FAUD=X с CCJ
Часто сравнивают с MTA:
MTA с CCJMTA с SPYMTA с FNVMTA с AVGOMTA с GLDMTA с URNMMTA с IAU

Доходность на риск

AUD=X vs. MTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MTA
Ранг доходности на риск MTA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUD=X c MTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUD=XMTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

2.41

-3.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

2.87

-3.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.35

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.81

-4.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

13.84

-15.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUD=X vs. MTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа MTA равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и MTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUD=XMTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.41

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.34

-0.26

Корреляция

Корреляция между AUD=X и MTA составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и MTA

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки MTA в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и MTA.

Загрузка...

Показатели просадок

AUD=XMTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-81.73%

+36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-33.04%

+16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.78%

-78.00%

+61.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.70%

-47.95%

+31.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-41.29%

+19.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

8.38%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и MTA

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 3.35%, в то время как у Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) волатильность равна 17.92%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUD=XMTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

17.92%

-14.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.74%

37.38%

-31.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

50.11%

-40.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.05%

49.63%

-39.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.72%

54.53%

-44.81%