PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUD=X с PL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUD=X и PL=F составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и PL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Platinum (PL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.02%
-5.35%
AUD=X
PL=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUD=X:

0.71

PL=F:

0.30

Коэф-т Сортино

AUD=X:

1.15

PL=F:

0.60

Коэф-т Омега

AUD=X:

1.13

PL=F:

1.07

Коэф-т Кальмара

AUD=X:

0.18

PL=F:

0.14

Коэф-т Мартина

AUD=X:

1.56

PL=F:

0.83

Индекс Язвы

AUD=X:

3.53%

PL=F:

9.40%

Дневная вол-ть

AUD=X:

7.62%

PL=F:

25.86%

Макс. просадка

AUD=X:

-56.54%

PL=F:

-68.68%

Текущая просадка

AUD=X:

-22.62%

PL=F:

-50.33%

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у PL=F с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции AUD=X превзошли акции PL=F по среднегодовой доходности: 2.69% против -2.86% соответственно.


AUD=X

С начала года

-0.09%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

8.73%

1 год

7.55%

5 лет

1.98%

10 лет

2.69%

PL=F

С начала года

3.95%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-5.35%

1 год

2.61%

5 лет

-1.10%

10 лет

-2.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUD=X и PL=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUD=X, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

PL=F
Ранг риск-скорректированной доходности PL=F, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL=F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUD=X c PL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Platinum (PL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.020.24
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.020.50
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.001.001.06
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.060.11
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-0.400.56
AUD=X
PL=F

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа PL=F равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и PL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.60AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.02
0.24
AUD=X
PL=F

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и PL=F

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -56.54%, что меньше максимальной просадки PL=F в -68.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и PL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.21%
-50.33%
AUD=X
PL=F

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и PL=F

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 0.33%, в то время как у Platinum (PL=F) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.33%
8.01%
AUD=X
PL=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab