Сравнение AUD=X с PL=F
AUD=X (USD/AUD) is a currency, while PL=F (Platinum) is an asset. Over the past 10 years, AUD=X returned 0.56%/yr vs 7.00%/yr for PL=F. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUD=X и PL=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUD=X торгуется в AUD, в то время как PL=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PL=F были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUD=X показывает доходность -5.31%, что значительно выше, чем у PL=F с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям PL=F по среднегодовой доходности: 0.56% против 7.00% соответственно.
AUD=X
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -7.71%
- 3 года*
- -1.82%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 0.56%
PL=F
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам AUD=X и PL=F
Correlation
The correlation between AUD=X and PL=F is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г. | 0.03 |
The correlation between AUD=X and PL=F shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUD=X vs. PL=F — Ранг доходности на риск
AUD=X
PL=F
Сравнение AUD=X c PL=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Platinum (PL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUD=X | PL=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.56 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.02 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUD=X | PL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.10 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.24 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.11 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AUD=X и PL=F
Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, примерно равная максимальной просадке PL=F в -47.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и PL=F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUD=X | PL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | -47.01% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -36.23% | +24.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.03% | -36.23% | +18.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -36.23% | +18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | -36.23% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.63% | -35.45% | +16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -25.33% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 18.99% | -12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUD=X и PL=F
Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 2.37%, в то время как у Platinum (PL=F) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUD=X | PL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 8.87% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 46.35% | -39.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 51.30% | -43.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | 32.86% | -22.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.63% | 29.09% | -19.46% |
Часто задаваемые вопросы
AUD=X and PL=F have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL=F has higher volatility (8.87%) compared to AUD=X (2.37%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs PL=F's -47.01%.
PL=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUD=X и PL=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор