PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUD=X с PL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AUD=XPL=F
Дох-ть с нач. г.5.40%-7.31%
Дох-ть за 1 год0.70%4.77%
Дох-ть за 3 года3.77%-4.80%
Дох-ть за 5 лет0.99%0.88%
Дох-ть за 10 лет2.88%-2.54%
Коэф-т Шарпа0.240.10
Коэф-т Сортино0.420.33
Коэф-т Омега1.051.04
Коэф-т Кальмара0.060.05
Коэф-т Мартина0.520.27
Индекс Язвы3.57%9.65%
Дневная вол-ть7.70%25.83%
Макс. просадка-56.54%-68.68%
Текущая просадка-25.84%-50.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между AUD=X и PL=F составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и PL=F

С начала года, AUD=X показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у PL=F с доходностью -7.31%. За последние 10 лет акции AUD=X превзошли акции PL=F по среднегодовой доходности: 2.88% против -2.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
-12.04%
AUD=X
PL=F

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AUD=X c PL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Platinum (PL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.26
PL=F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PL=F, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.500.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PL=F, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PL=F, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PL=F, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PL=F, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.000.55

Сравнение коэффициента Шарпа AUD=X и PL=F

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа PL=F равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и PL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.60JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02
0.19
AUD=X
PL=F

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и PL=F

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -56.54%, что меньше максимальной просадки PL=F в -68.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и PL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21%
-50.92%
AUD=X
PL=F

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и PL=F

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 0.34%, в то время как у Platinum (PL=F) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.34%
6.80%
AUD=X
PL=F