PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUD=X с PL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUD=X и PL=F составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и PL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Platinum (PL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.15%
9.01%
AUD=X
PL=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUD=X:

0.30

PL=F:

0.56

Коэф-т Сортино

AUD=X:

0.51

PL=F:

0.95

Коэф-т Омега

AUD=X:

1.06

PL=F:

1.11

Коэф-т Кальмара

AUD=X:

0.08

PL=F:

0.27

Коэф-т Мартина

AUD=X:

0.69

PL=F:

1.49

Индекс Язвы

AUD=X:

3.35%

PL=F:

9.74%

Дневная вол-ть

AUD=X:

7.67%

PL=F:

26.06%

Макс. просадка

AUD=X:

-56.54%

PL=F:

-68.68%

Текущая просадка

AUD=X:

-23.59%

PL=F:

-46.94%

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у PL=F с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции AUD=X превзошли акции PL=F по среднегодовой доходности: 2.02% против -1.74% соответственно.


AUD=X

С начала года

-1.34%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

4.79%

1 год

3.50%

5 лет

1.13%

10 лет

2.02%

PL=F

С начала года

11.05%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

9.00%

1 год

13.10%

5 лет

0.83%

10 лет

-1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUD=X и PL=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUD=X, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

PL=F
Ранг риск-скорректированной доходности PL=F, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL=F, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUD=X c PL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Platinum (PL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.020.34
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.010.65
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.001.001.08
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.040.16
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.310.80
AUD=X
PL=F

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа PL=F равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и PL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.60SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.02
0.34
AUD=X
PL=F

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и PL=F

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -56.54%, что меньше максимальной просадки PL=F в -68.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и PL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.21%
-46.94%
AUD=X
PL=F

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и PL=F

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 0.31%, в то время как у Platinum (PL=F) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.31%
7.98%
AUD=X
PL=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab