PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUD=X с PL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUD=X с PL=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/AUD (AUD=X) и Platinum (PL=F).

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и PL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Platinum (PL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUD=X и PL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUD=X
USD/AUD		-3.39%-7.26%10.06%0.08%6.61%5.86%-8.78%0.47%10.72%-7.62%
PL=F
Platinum		-5.05%107.22%-0.70%-6.74%19.48%-5.22%0.68%22.70%-5.53%-4.29%
Разные валюты инструментов

AUD=X торгуется в AUD, в то время как PL=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PL=F были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у PL=F с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям PL=F по среднегодовой доходности: 0.97% против 8.84% соответственно.

AUD=X

1 день
0.29%
1 месяц
1.84%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-4.53%
1 год
-9.36%
3 года*
-0.59%
5 лет*
1.95%
10 лет*
0.97%

PL=F

1 день
0.78%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
22.07%
1 год
82.11%
3 года*
25.39%
5 лет*
12.77%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/AUD

Platinum

Часто сравнивают с AUD=X:
AUD=X с BTC-USDAUD=X с UROYAUD=X с DNNAUD=X с SANDAUD=X с GC=FAUD=X с MTAAUD=X с CCJ
Часто сравнивают с PL=F:
PL=F с PPLTPL=F с SI=FPL=F с GLDPL=F с CL=FPL=F с GC=FPL=F с GOLD.TOPL=F с VXX

Доходность на риск

AUD=X vs. PL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PL=F
Ранг доходности на риск PL=F: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUD=X c PL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Platinum (PL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUD=XPL=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.83

1.56

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.17

1.88

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.30

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.61

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.15

7.01

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUD=X vs. PL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа PL=F равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и PL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUD=XPL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

1.56

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.39

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.30

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.13

-0.06

Корреляция

Корреляция между AUD=X и PL=F составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и PL=F

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, примерно равная максимальной просадке PL=F в -47.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и PL=F.

Загрузка...

Показатели просадок

AUD=XPL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-68.68%

+23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-35.53%

+18.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.78%

-36.35%

+19.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-49.56%

+21.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.98%

-29.90%

+12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-36.47%

+14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

12.77%

-8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и PL=F

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 3.11%, в то время как у Platinum (PL=F) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUD=XPL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

13.00%

-9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

47.29%

-41.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

50.72%

-41.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.05%

32.58%

-22.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.72%

28.95%

-19.23%