PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUD=X с SAND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AUD=X с SAND

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/AUD (AUD=X) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUD=X или SAND.

Корреляция

Корреляция между AUD=X и SAND составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и SAND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
374.37%
AUD=X
SAND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUD=X:

0.57

SAND:

1.66

Коэф-т Сортино

AUD=X:

0.94

SAND:

2.15

Коэф-т Омега

AUD=X:

1.12

SAND:

1.29

Коэф-т Кальмара

AUD=X:

0.18

SAND:

0.90

Коэф-т Мартина

AUD=X:

1.96

SAND:

6.99

Индекс Язвы

AUD=X:

2.84%

SAND:

8.43%

Дневная вол-ть

AUD=X:

9.24%

SAND:

35.54%

Макс. просадка

AUD=X:

-56.54%

SAND:

-86.60%

Текущая просадка

AUD=X:

-24.92%

SAND:

-41.92%

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у SAND с доходностью 51.90%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям SAND по среднегодовой доходности: 2.01% против 9.38% соответственно.

AUD=X

С начала года

-3.06%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

3.59%

1 год

2.36%

5 лет

0.30%

10 лет

2.01%

SAND

С начала года

51.90%

1 месяц

11.69%

6 месяцев

37.60%

1 год

51.31%

5 лет

1.85%

10 лет

9.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUD=X и SAND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUD=X, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
SAND
Ранг риск-скорректированной доходности SAND, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAND, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAND, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUD=X c SAND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
AUD=X: -0.03
SAND: 1.58
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AUD=X: -0.03
SAND: 2.11
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
AUD=X: 0.99
SAND: 1.32
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AUD=X: -0.07
SAND: 0.80
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
AUD=X: -0.56
SAND: 6.25

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SAND равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и SAND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
1.58
AUD=X
SAND

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и SAND

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -56.54%, что меньше максимальной просадки SAND в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и SAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24%
-41.92%
AUD=X
SAND

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и SAND

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 0.15%, в то время как у Sandstorm Gold Ltd. (SAND) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15%
12.97%
AUD=X
SAND