Сравнение AUD=X с SAND
AUD=X (USD/AUD) is a currency, while SAND (Sandstorm Gold Ltd.) is a stock. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AUD=X и SAND
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUD=X торгуется в AUD, в то время как SAND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAND были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
AUD=X
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -7.71%
- 3 года*
- -1.82%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 0.56%
SAND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUD=X и SAND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD=X USD/AUD | -5.31% | -7.26% | 10.06% | 0.08% | 6.61% | 5.86% | -8.78% | 0.47% | 10.72% | -7.62% |
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 0.00% | 108.43% | 23.44% | -3.25% | -8.62% | -8.46% | -12.21% | 62.36% | 2.29% | 18.20% |
Correlation
The correlation between AUD=X and SAND is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г. | -0.11 |
The correlation between AUD=X and SAND shifts across timeframes, from -0.22 (5 years) to -0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUD=X vs. SAND — Ранг доходности на риск
AUD=X
SAND
Сравнение AUD=X c SAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUD=X | SAND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUD=X | SAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AUD=X и SAND
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUD=X | SAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.63% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUD=X и SAND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUD=X | SAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.63% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
AUD=X and SAND have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUD=X и SAND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор