PortfoliosLab logo
USD/AUD (AUD=X)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в USD/AUD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.76%
2,624.52%
AUD=X (USD/AUD)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

USD/AUD показал доход в -3.30% с начала года и 2.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USD/AUD составила 2.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


AUD=X

С начала года

-3.30%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

3.20%

1 год

2.10%

5 лет

0.18%

10 лет

2.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AUD=X, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.39%0.06%-0.62%-2.37%-3.30%
20243.73%1.04%-0.38%0.78%-2.71%-0.49%2.22%-3.31%-2.14%5.03%1.07%5.24%10.07%
2023-3.43%4.85%0.65%1.06%1.74%-2.46%-0.75%3.60%0.76%1.55%-4.06%-3.03%0.04%
20222.75%-2.70%-2.92%5.90%-1.55%3.95%-1.20%2.14%6.81%0.09%-5.73%-0.39%6.56%
20210.68%-0.82%1.43%-1.54%-0.21%3.12%2.10%0.40%1.23%-3.92%5.56%-1.87%5.97%
20204.92%2.80%6.10%-5.76%-2.34%-3.42%-3.36%-3.16%2.97%1.93%-4.34%-4.53%-8.75%
2019-3.08%2.55%-0.02%0.67%1.56%-1.14%2.57%1.60%-0.17%-2.12%1.91%-3.65%0.43%
2018-3.14%3.78%1.08%1.97%-0.50%2.22%-0.33%3.23%-0.47%2.21%-3.33%3.77%10.63%
2017-4.86%-0.95%0.38%1.87%0.78%-3.38%-3.90%0.70%1.44%2.31%1.19%-3.01%-7.50%
20162.75%-0.80%-6.74%0.73%5.12%-2.91%-1.94%1.09%-1.95%0.72%3.03%2.35%0.88%
20155.17%-0.55%2.69%-3.78%3.46%-0.88%5.53%2.69%1.34%-1.68%-1.24%-0.70%12.23%
20141.85%-1.94%-3.62%-0.25%-0.24%-1.29%1.46%-0.45%6.77%-0.59%3.37%4.17%9.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AUD=X составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими currencies на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AUD=X, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/AUD (AUD=X) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
AUD=X: 0.57
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AUD=X: 0.93
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
AUD=X: 1.12
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AUD=X: 0.18
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
AUD=X: 1.97
^GSPC: 1.94

USD/AUD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.61
AUD=X (USD/AUD)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.11%
-11.70%
AUD=X (USD/AUD)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

USD/AUD показал максимальную просадку в 56.54%, зарегистрированную 27 июл. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USD/AUD составляет 25.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.54%3 апр. 2001 г.269227 июл. 2011 г.
-21.33%30 сент. 1993 г.8272 дек. 1996 г.2845 янв. 1998 г.1111
-17.39%28 авг. 1998 г.18311 мая 1999 г.34614 сент. 2000 г.529
-11.63%13 июн. 1989 г.3418 окт. 1990 г.33724 янв. 1992 г.678
-10.56%22 нояб. 2000 г.305 янв. 2001 г.437 мар. 2001 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USD/AUD составляет 6.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.26%
11.47%
AUD=X (USD/AUD)
Benchmark (^GSPC)