PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
USD/AUD (AUD=X)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AUD=X с GC=F, AUD=X с MTA, AUD=X с UROY, AUD=X с DNN, AUD=X с PL=F, AUD=X с BTC-USD, AUD=X с URNM, AUD=X с AG, AUD=X с CCJ, AUD=X с PSLV

Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в USD/AUD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58%
16.37%
AUD=X (USD/AUD)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

USD/AUD показал доход в 5.40% с начала года и 0.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USD/AUD составила 2.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.40%25.48%
1 месяц4.08%2.14%
6 месяцев3.58%12.76%
1 год0.70%33.14%
5 лет (среднегодовая)0.99%13.96%
10 лет (среднегодовая)2.88%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AUD=X, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.73%1.04%-0.38%0.78%-2.71%-0.49%2.22%-3.31%-2.14%5.03%5.40%
2023-3.43%4.85%0.65%1.06%1.74%-2.46%-0.75%3.60%0.76%1.55%-4.06%-3.03%0.04%
20222.75%-2.70%-2.92%5.90%-1.55%3.95%-1.20%2.14%6.81%0.09%-5.73%-0.39%6.56%
20210.68%-0.82%1.43%-1.54%-0.21%3.12%2.10%0.40%1.23%-3.92%5.56%-1.87%5.97%
20204.92%2.80%6.10%-5.76%-2.34%-3.42%-3.36%-3.16%2.97%1.93%-4.34%-4.53%-8.75%
2019-3.08%2.55%-0.02%0.67%1.56%-1.14%2.57%1.60%-0.17%-2.12%1.91%-3.65%0.43%
2018-3.14%3.78%1.08%1.97%-0.50%2.22%-0.33%3.23%-0.47%2.21%-3.33%3.77%10.63%
2017-4.86%-0.95%0.38%1.87%0.78%-3.38%-3.90%0.70%1.44%2.31%1.19%-3.01%-7.50%
20162.75%-0.80%-6.74%0.73%5.12%-2.91%-1.94%1.09%-1.95%0.72%3.03%2.35%0.88%
20155.17%-0.55%2.69%-3.78%3.46%-0.88%5.53%2.69%1.34%-1.68%-1.24%-0.70%12.23%
20141.85%-1.94%-3.62%-0.25%-0.24%-1.29%1.46%-0.45%6.77%-0.59%3.37%4.17%9.15%
2013-0.30%2.10%-1.96%0.46%8.35%4.72%1.76%0.93%-4.49%-1.50%3.81%2.18%16.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AUD=X среди currencies на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AUD=X, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/AUD (AUD=X) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AUD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.500.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.000.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.0018.80

Коэффициент Шарпа

USD/AUD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.24
2.89
AUD=X (USD/AUD)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.84%
0
AUD=X (USD/AUD)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

USD/AUD показал максимальную просадку в 56.54%, зарегистрированную 27 июл. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USD/AUD составляет 25.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.54%3 апр. 2001 г.269227 июл. 2011 г.
-21.33%30 сент. 1993 г.8272 дек. 1996 г.2845 янв. 1998 г.1111
-17.39%28 авг. 1998 г.18311 мая 1999 г.34614 сент. 2000 г.529
-11.63%13 июн. 1989 г.3418 окт. 1990 г.33724 янв. 1992 г.678
-10.56%22 нояб. 2000 г.305 янв. 2001 г.437 мар. 2001 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USD/AUD составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
4.99%
AUD=X (USD/AUD)
Benchmark (^GSPC)