PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

USD/AUD (AUD=X)

Валютная пара · Валюта в AUD · Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/AUD

Часто сравнивают с AUD=X:
AUD=X с PL=FAUD=X с UROYAUD=X с BTC-USDAUD=X с DNNAUD=X с GC=FAUD=X с MTAAUD=X с PSLVAUD=X с CCJAUD=X с URNMAUD=X с AG

Доходность

График доходности AUD=X

USD/AUD (AUD=X) снизился на 3.3% с начала года. Текущая цена акции AUD=X — A$1. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции AUD=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,100.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

USD/AUD (AUD=X) показал доход в -3.28% с начала года и -5.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUD=X составила 0.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 14.61%.

USD/AUD

1 день
0.01%
1 месяц
3.88%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-2.78%
1 год
-5.68%
3 года*
-1.09%
5 лет*
1.93%
10 лет*
0.62%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.00%
1 месяц
1.65%
С начала года
3.95%
6 месяцев
3.14%
1 год
13.91%
3 года*
18.04%
5 лет*
13.60%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность AUD=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был май 2009 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении AUD=X закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -7.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-4.17%-2.14%3.13%-4.17%0.27%4.07%-3.28%
2025-0.38%0.01%-0.56%-2.43%-0.47%-2.25%2.40%-1.85%-0.98%1.01%-0.07%-1.85%-7.26%
20243.72%1.08%-0.38%0.68%-2.64%-0.26%1.95%-3.28%-2.17%5.09%1.01%5.25%10.06%
2023-3.37%4.83%0.66%1.04%1.75%-2.39%-0.83%3.59%0.80%1.51%-4.04%-3.04%0.08%
20222.81%-2.67%-2.97%5.98%-1.60%3.98%-1.28%2.17%6.92%0.02%-5.73%-0.42%6.61%
20210.64%-0.83%1.50%-1.52%-0.30%3.13%2.12%0.40%1.17%-3.87%5.53%-1.92%5.86%

Метрики бенчмарка

USD/AUD has an annualized alpha of 1.25%, beta of 0.09, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2007.

  • This currency participated in 28.45% of S&P 500 Index downside but only 17.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.01 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.01 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.25%
Бета
0.09
R²
0.01
Участие в росте
17.64%
Участие в снижении
28.45%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AUD=X имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% валют на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск AUD=X: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/AUD (AUD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUD=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.37

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
1.91

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.25

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.20

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

3.32

-4.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USD/AUD показал максимальную просадку в 45.40%, зарегистрированную 27 июл. 2011 г.. Полное восстановление заняло 2254 торговые сессии.

Текущая просадка USD/AUD составляет 16.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2011 года2011
-45.40%июль 2011 г.
2y 9mo8y 7mo
11y 4moокт. 2008 г. - март 2020 г.
Медвежий рынок 2021 года2021
-28.03%февр. 2021 г.
11mo 11d—
6y 3moмарт 2020 г. - сейчас
Финансовый кризис2007–2009
-18.67%июль 2008 г.
11mo 3d2mo 3d
1y 1moавг. 2007 г. - сент. 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009
-8.51%окт. 2008 г.
7d4d
11dокт. 2008 г. - окт. 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009
-6.97%сент. 2008 г.
4d10d
14dсент. 2008 г. - окт. 2008 г.

Показатели просадок

AUD=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-41.25%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.69%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-17.74%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-22.01%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-24.71%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.89%

-0.25%

-16.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.22%

-11.08%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

4.20%

+2.50%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с AUD=X

Добавьте USD/AUD в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с AUD=X