PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUD=X с UROY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUD=X с UROY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/AUD (AUD=X) и Uranium Royalty Corp (UROY).

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и UROY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Uranium Royalty Corp (UROY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUD=X и UROY

2026 (YTD)20252024202320222021
AUD=X
USD/AUD		-3.06%-7.26%10.06%0.08%6.61%7.19%
UROY
Uranium Royalty Corp		1.04%49.91%-10.73%14.01%-30.78%20.66%
Разные валюты инструментов

AUD=X торгуется в AUD, в то время как UROY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UROY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у UROY с доходностью 1.04%.

AUD=X

1 день
0.23%
1 месяц
3.06%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-3.93%
1 год
-8.84%
3 года*
-0.97%
5 лет*
2.02%
10 лет*
1.10%

UROY

1 день
1.32%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.04%
6 месяцев
-15.84%
1 год
84.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/AUD

Uranium Royalty Corp

Часто сравнивают с AUD=X:
AUD=X с BTC-USDAUD=X с PL=FAUD=X с DNNAUD=X с SANDAUD=X с GC=FAUD=X с MTAAUD=X с CCJ
Часто сравнивают с UROY:
UROY с UECUROY с DNNUROY с URNMUROY с CCJUROY с QQQUROY с IGMUROY с BX

Доходность на риск

AUD=X vs. UROY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UROY
Ранг доходности на риск UROY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UROY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UROY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UROY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UROY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UROY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUD=X c UROY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Uranium Royalty Corp (UROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUD=XUROYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

1.17

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

1.99

-3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.24

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.28

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

5.28

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUD=X vs. UROY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа UROY равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и UROY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUD=XUROYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.17

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.08

0.00

Корреляция

Корреляция между AUD=X и UROY составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и UROY

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки UROY в -68.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и UROY.

Загрузка...

Показатели просадок

AUD=XUROYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-74.57%

+29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-39.74%

+22.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.70%

-36.16%

+19.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-48.02%

+26.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

17.05%

-12.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и UROY

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 3.35%, в то время как у Uranium Royalty Corp (UROY) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UROY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUD=XUROYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

17.56%

-14.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.74%

50.63%

-44.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

72.30%

-63.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.05%

67.91%

-57.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.72%

67.91%

-58.19%