PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUD=X с UROY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AUD=X с UROY

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/AUD (AUD=X) и Uranium Royalty Corp (UROY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUD=X или UROY.

Корреляция

Корреляция между AUD=X и UROY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и UROY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Uranium Royalty Corp (UROY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
-48.19%
AUD=X
UROY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUD=X:

0.45

UROY:

-0.57

Коэф-т Сортино

AUD=X:

0.76

UROY:

-0.61

Коэф-т Омега

AUD=X:

1.10

UROY:

0.93

Коэф-т Кальмара

AUD=X:

0.14

UROY:

-0.45

Коэф-т Мартина

AUD=X:

1.73

UROY:

-1.45

Индекс Язвы

AUD=X:

2.50%

UROY:

23.31%

Дневная вол-ть

AUD=X:

9.23%

UROY:

58.99%

Макс. просадка

AUD=X:

-56.54%

UROY:

-74.57%

Текущая просадка

AUD=X:

-24.78%

UROY:

-70.93%

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у UROY с доходностью -23.29%.

AUD=X

С начала года

-2.88%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

5.57%

1 год

1.51%

5 лет

-0.15%

10 лет

1.87%

UROY

С начала года

-23.29%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-35.38%

1 год

-30.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUD=X и UROY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUD=X, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
UROY
Ранг риск-скорректированной доходности UROY, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UROY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UROY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UROY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UROY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UROY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUD=X c UROY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Uranium Royalty Corp (UROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AUD=X: -0.05
UROY: -0.46
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AUD=X: -0.07
UROY: -0.40
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.00
AUD=X: 0.99
UROY: 0.95
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
AUD=X: -0.15
UROY: -0.34
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.00200.00400.00600.00
AUD=X: -1.04
UROY: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа UROY равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и UROY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
-0.46
AUD=X
UROY

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и UROY

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -56.54%, что меньше максимальной просадки UROY в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и UROY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15%
-70.93%
AUD=X
UROY

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и UROY

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 0.19%, в то время как у Uranium Royalty Corp (UROY) волатильность равна 19.91%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UROY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19%
19.91%
AUD=X
UROY