PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUD=X с UROY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUD=X с UROY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AUD=X (USD/AUD) is a currency, while UROY (Uranium Royalty Corp) is a stock. Over the past 5 years, AUD=X returned 1.90%/yr vs 2.57%/yr for UROY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и UROY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Uranium Royalty Corp (UROY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUD=X торгуется в AUD, в то время как UROY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UROY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -5.31%, что значительно выше, чем у UROY с доходностью -17.34%.

AUD=X

1 день
1.23%
1 месяц
2.72%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-5.78%
1 год
-7.71%
3 года*
-1.82%
5 лет*
1.90%
10 лет*
0.56%

UROY

1 день
-12.38%
1 месяц
-22.77%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-25.54%
1 год
25.08%
3 года*
11.49%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUD=X и UROY

2026 (YTD)20252024202320222021
AUD=X
USD/AUD		-5.31%-7.26%10.06%0.08%6.61%7.19%
UROY
Uranium Royalty Corp		-17.34%49.91%-10.73%14.01%-30.78%20.66%

Correlation

The correlation between AUD=X and UROY is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/AUD

Uranium Royalty Corp

Часто сравнивают с AUD=X:
AUD=X с PL=FAUD=X с BTC-USDAUD=X с DNNAUD=X с SANDAUD=X с GC=FAUD=X с MTAAUD=X с CCJ
Часто сравнивают с UROY:
UROY с UECUROY с DNNUROY с URNMUROY с CCJUROY с QQQUROY с IGMUROY с BX

Доходность на риск

AUD=X vs. UROY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 1919
Ранг коэф-та Мартина
UROY
Ранг доходности на риск UROY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UROY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UROY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UROY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UROY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UROY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUD=X c UROY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Uranium Royalty Corp (UROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUD=XUROYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
0.35

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
1.05

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.12

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.58

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

1.14

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUD=X vs. UROY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа UROY равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и UROY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUD=XUROYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.35

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.04

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.02

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и UROY

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки UROY в -68.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и UROY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUD=XUROYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-68.03%

+22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-43.46%

+31.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-55.54%

+37.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-68.03%

+50.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.63%

-43.46%

+24.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-42.61%

+20.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

21.99%

-15.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и UROY

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 2.37%, в то время как у Uranium Royalty Corp (UROY) волатильность равна 22.46%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UROY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUD=XUROYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

22.46%

-20.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

47.38%

-40.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

71.35%

-63.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.03%

68.05%

-58.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.63%

67.81%

-58.18%

Часто задаваемые вопросы

AUD=X and UROY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UROY has higher volatility (22.46%) compared to AUD=X (2.37%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs UROY's -68.03%.

UROY currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUD=X и UROY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор