PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUD=X с UROY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и UROY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Uranium Royalty Corp (UROY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUD=X и UROY


2026 (YTD)20252024202320222021
AUD=X
USD/AUD
-3.39%-7.26%10.06%0.08%6.61%7.19%
UROY
Uranium Royalty Corp
0.71%49.91%-10.73%14.01%-30.78%20.66%
Разные валюты инструментов

AUD=X торгуется в AUD, в то время как UROY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UROY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у UROY с доходностью 0.71%.


AUD=X

1 день
0.29%
1 месяц
1.84%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-4.53%
1 год
-9.36%
3 года*
-0.59%
5 лет*
1.95%
10 лет*
0.97%

UROY

1 день
0.29%
1 месяц
-6.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
-16.12%
1 год
83.77%
3 года*
20.15%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USD/AUD

Uranium Royalty Corp

Доходность на риск

AUD=X vs. UROY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 1515
Ранг коэф-та Мартина

UROY
Ранг доходности на риск UROY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UROY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UROY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UROY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UROY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UROY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUD=X c UROY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Uranium Royalty Corp (UROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUD=XUROYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.83

1.17

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.17

1.99

-3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.24

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.10

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.15

4.84

-5.99

AUD=X vs. UROY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа UROY равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и UROY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUD=XUROYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

1.17

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.08

0.00

Корреляция

Корреляция между AUD=X и UROY составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Просадки

Сравнение просадок AUD=X и UROY

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки UROY в -68.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и UROY.


Загрузка...

Показатели просадок


AUD=XUROYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-74.57%

+29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-39.74%

+22.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.98%

-36.16%

+19.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-48.01%

+26.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

17.16%

-12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и UROY

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 3.11%, в то время как у Uranium Royalty Corp (UROY) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UROY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUD=XUROYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

17.41%

-14.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

50.62%

-44.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

72.22%

-63.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.05%

67.88%

-57.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.72%

67.88%

-58.16%