Сравнение AUD=X с UROY
AUD=X (USD/AUD) is a currency, while UROY (Uranium Royalty Corp) is a stock. Over the past 5 years, AUD=X returned 1.17%/yr vs 4.15%/yr for UROY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AUD=X и UROY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUD=X торгуется в AUD, в то время как UROY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UROY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUD=X показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у UROY с доходностью -24.13%.
AUD=X
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -4.28%
- С начала года
- -4.43%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 0.73%
UROY
- 1 день
- 7.87%
- 1 месяц
- -5.89%
- 6 месяцев
- -39.15%
- С начала года
- -24.13%
- 1 год
- -0.37%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUD=X и UROY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUD=X USD/AUD | -4.43% | -7.26% | 10.06% | 0.08% | 6.61% | 6.94% |
UROY Uranium Royalty Corp | -24.13% | 49.91% | -10.73% | 14.01% | -30.78% | 16.79% |
Correlation
The correlation between AUD=X and UROY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | -0.18 |
The correlation between AUD=X and UROY shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUD=X vs. UROY — Ранг доходности на риск
AUD=X
UROY
Сравнение AUD=X c UROY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Uranium Royalty Corp (UROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUD=X | UROY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.01 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.01 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUD=X и UROY
Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки UROY в -68.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и UROY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUD=X | UROY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | -68.03% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -51.89% | +40.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.03% | -55.54% | +37.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -68.03% | +50.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -48.10% | +30.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -42.69% | +20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 27.08% | -20.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUD=X и UROY
Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 1.49%, в то время как у Uranium Royalty Corp (UROY) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UROY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUD=X | UROY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 14.02% | -12.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 46.42% | -40.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 71.15% | -63.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 67.19% | -57.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.54% | 67.51% | -57.97% |
Часто задаваемые вопросы
AUD=X and UROY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UROY has higher volatility (14.02%) compared to AUD=X (1.49%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs UROY's -68.03%.
UROY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUD=X и UROY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор