PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUD=X с UROY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AUD=XUROY
Дох-ть с нач. г.5.40%-7.04%
Дох-ть за 1 год0.70%-12.24%
Дох-ть за 3 года3.77%-23.06%
Коэф-т Шарпа0.24-0.20
Коэф-т Сортино0.420.11
Коэф-т Омега1.051.01
Коэф-т Кальмара0.06-0.17
Коэф-т Мартина0.52-0.39
Индекс Язвы3.57%29.30%
Дневная вол-ть7.70%57.07%
Макс. просадка-56.54%-68.17%
Текущая просадка-25.84%-56.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между AUD=X и UROY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и UROY

С начала года, AUD=X показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у UROY с доходностью -7.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
-5.99%
AUD=X
UROY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AUD=X c UROY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Uranium Royalty Corp (UROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.26
UROY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UROY, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UROY, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UROY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UROY, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UROY, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.80

Сравнение коэффициента Шарпа AUD=X и UROY

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа UROY равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и UROY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02
-0.51
AUD=X
UROY

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и UROY

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -56.54%, что меньше максимальной просадки UROY в -68.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и UROY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
-56.57%
AUD=X
UROY

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и UROY

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 0.34%, в то время как у Uranium Royalty Corp (UROY) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UROY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.34%
11.23%
AUD=X
UROY