PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASR с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ASR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		3.94%42.19%-9.20%32.09%16.98%27.81%-11.99%28.79%-15.64%26.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ASR показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.13% против 14.05% соответственно.

ASR

1 день
3.50%
1 месяц
-6.54%
С начала года
3.94%
6 месяцев
6.81%
1 год
39.05%
3 года*
10.46%
5 лет*
19.29%
10 лет*
12.13%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ASR:
ASR с BMIASR с OMABASR с INSWASR с PACASR с LAZASR с SPYASR с ACGL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ASR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASR
Ранг доходности на риск ASR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.98

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.50

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.53

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

7.29

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASR на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.98

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.34

Корреляция

Корреляция между ASR и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASR и VOO

Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		12.13%12.61%4.68%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%0.05%0.05%0.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ASR и VOO

Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ASRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-33.99%

-27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-11.98%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-24.52%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.33%

-33.99%

-27.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-6.29%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-3.72%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

2.52%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ASR и VOO

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

5.29%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

9.44%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

18.10%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.51%

16.82%

+15.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

17.99%

+16.72%