Сравнение ASR с ACGL
ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. ASR operates in Airports & Air Services (Industrials), while ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ASR returned 9.70%/yr vs 16.35%/yr for ACGL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASR и ACGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у ACGL с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 9.70% против 16.35% соответственно.
ASR
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -9.84%
- С начала года
- -11.48%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 9.70%
ACGL
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 8.06%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 4.30%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам ASR и ACGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -11.48% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 4.30% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
Correlation
The correlation between ASR and ACGL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2000 г. | 0.20 |
The correlation between ASR and ACGL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASR:
$8.44B
ACGL:
$34.95B
ASR:
MX$327.81
ACGL:
$13.15
ASR:
14.92
ACGL:
7.61
ASR:
0.75
ACGL:
0.17
ASR:
3.91
ACGL:
1.88
ASR:
3.49
ACGL:
1.54
ASR:
MX$37.47B
ACGL:
$19.70B
ASR:
MX$21.16B
ACGL:
$8.44B
ASR:
MX$18.53B
ACGL:
$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR vs. ACGL — Ранг доходности на риск
ASR
ACGL
Сравнение ASR c ACGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASR | ACGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.88 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 2.29 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASR и ACGL
Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и ACGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -54.70% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -14.08% | -12.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.96% | -22.43% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -22.43% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | -53.84% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.90% | -8.41% | -16.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.47% | -11.72% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.91% | 5.39% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR и ACGL
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что ASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 7.47% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.11% | 15.65% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.34% | 20.82% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.65% | 24.57% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.86% | 27.59% | +7.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR и ACGL
Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.81% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASR и ACGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASR и ACGL
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
ASR and ACGL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASR has higher volatility (9.69%) compared to ACGL (7.47%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs ACGL's -54.70%.
ACGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASR и ACGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор