Сравнение ASR с ACGL
ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. ASR operates in Airports & Air Services (Industrials), while ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ASR returned 10.29%/yr vs 14.41%/yr for ACGL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASR и ACGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR показывает доходность -6.50%, что значительно выше, чем у ACGL с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 10.29% против 14.41% соответственно.
ASR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -6.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 10.29%
ACGL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам ASR и ACGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -6.50% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | -8.37% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
Correlation
The correlation between ASR and ACGL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2000 г. | 0.21 |
The correlation between ASR and ACGL shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASR:
$8.90B
ACGL:
$31.61B
ASR:
$327.81
ACGL:
$13.06
ASR:
0.91
ACGL:
6.73
ASR:
0.05
ACGL:
0.15
ASR:
0.24
ACGL:
1.66
ASR:
0.21
ACGL:
1.35
ASR:
$37.47B
ACGL:
$19.70B
ASR:
$21.16B
ACGL:
$8.44B
ASR:
$18.53B
ACGL:
$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR vs. ACGL — Ранг доходности на риск
ASR
ACGL
Сравнение ASR c ACGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASR | ACGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.59 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.39 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASR | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.40 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ASR и ACGL
Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и ACGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -54.70% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -14.08% | -8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -22.43% | -11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -22.43% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | -53.84% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -19.53% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -11.72% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 6.12% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR и ACGL
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.62% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 14.42% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 20.91% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 24.55% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.81% | 27.53% | +7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR и ACGL
Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.40% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASR и ACGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASR и ACGL
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
ASR and ACGL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASR has higher volatility (7.93%) compared to ACGL (5.62%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs ACGL's -54.70%.
ASR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASR и ACGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор