PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASR с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ASR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		3.94%42.19%-9.20%32.09%16.98%27.81%-11.99%28.79%-15.64%26.89%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ASR показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.13% против 13.98% соответственно.

ASR

1 день
3.50%
1 месяц
-6.54%
С начала года
3.94%
6 месяцев
6.81%
1 год
39.05%
3 года*
10.46%
5 лет*
19.29%
10 лет*
12.13%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ASR:
ASR с BMIASR с OMABASR с INSWASR с PACASR с LAZASR с ACGLASR с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ASR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASR
Ранг доходности на риск ASR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.93

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.45

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.53

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

7.30

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASR на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.93

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между ASR и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASR и SPY

Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		12.13%12.61%4.68%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%0.05%0.05%0.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ASR и SPY

Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ASRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-55.19%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-12.05%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-24.50%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.33%

-33.72%

-27.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-6.24%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-9.09%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

2.52%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ASR и SPY

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

5.31%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

9.47%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

19.05%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.51%

17.06%

+15.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

17.92%

+16.79%