PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ASR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		6.24%42.19%-9.20%32.09%16.98%27.81%-11.99%28.79%-15.64%26.89%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ASR показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.37% против 14.06% соответственно.

ASR

1 день
2.22%
1 месяц
-3.64%
С начала года
6.24%
6 месяцев
12.50%
1 год
39.60%
3 года*
11.27%
5 лет*
19.82%
10 лет*
12.37%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ASR:
ASR с BMIASR с OMABASR с INSWASR с PACASR с LAZASR с ACGLASR с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ASR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASR
Ранг доходности на риск ASR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.96

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.49

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.53

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

7.27

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASR на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.96

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между ASR и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASR и SPY

Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		11.87%12.61%4.68%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%0.05%0.05%0.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ASR и SPY

Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ASRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-55.19%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-12.05%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-24.50%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.33%

-33.72%

-27.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-5.53%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-9.09%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

2.54%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ASR и SPY

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

5.35%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

9.50%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

19.06%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.52%

17.06%

+15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

17.92%

+16.79%