PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASR с BMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASR и BMI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ASR и BMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Badger Meter, Inc. (BMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.15%
17.28%
ASR
BMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASR:

-0.28

BMI:

1.36

Коэф-т Сортино

ASR:

-0.20

BMI:

2.22

Коэф-т Омега

ASR:

0.98

BMI:

1.27

Коэф-т Кальмара

ASR:

-0.33

BMI:

2.46

Коэф-т Мартина

ASR:

-0.59

BMI:

8.68

Индекс Язвы

ASR:

14.32%

BMI:

4.87%

Дневная вол-ть

ASR:

29.99%

BMI:

31.01%

Макс. просадка

ASR:

-61.33%

BMI:

-68.22%

Текущая просадка

ASR:

-23.44%

BMI:

-8.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASR:

$8.14B

BMI:

$6.68B

EPS

ASR:

$20.99

BMI:

$4.03

Цена/прибыль

ASR:

13.19

BMI:

56.37

PEG коэффициент

ASR:

18.25

BMI:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

ASR:

$29.19B

BMI:

$803.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASR:

$20.54B

BMI:

$317.89M

EBITDA (12 мес.)

ASR:

$18.90B

BMI:

$182.03M

Доходность по периодам

С начала года, ASR показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у BMI с доходностью 42.41%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям BMI по среднегодовой доходности: 9.97% против 23.62% соответственно.


ASR

С начала года

-7.16%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-6.83%

5 лет

10.19%

10 лет

9.97%

BMI

С начала года

42.41%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

17.28%

1 год

45.61%

5 лет

28.37%

10 лет

23.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASR c BMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASR, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.281.36
Коэффициент Сортино ASR, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.202.22
Коэффициент Омега ASR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.27
Коэффициент Кальмара ASR, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.332.46
Коэффициент Мартина ASR, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.598.68
ASR
BMI

Показатель коэффициента Шарпа ASR на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа BMI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASR и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.28
1.36
ASR
BMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASR и BMI

Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности BMI в 0.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.
4.58%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%1.84%2.09%2.35%0.00%5.35%
BMI
Badger Meter, Inc.
0.56%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%1.25%1.28%

Просадки

Сравнение просадок ASR и BMI

Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и BMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.44%
-8.08%
ASR
BMI

Волатильность

Сравнение волатильности ASR и BMI

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Badger Meter, Inc. (BMI) имеют волатильность 8.39% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.39%
8.03%
ASR
BMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASR и BMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab