Сравнение ASR с BMI
ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ASR in Airports & Air Services, BMI in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, ASR returned 10.29%/yr vs 14.36%/yr for BMI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASR и BMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR показывает доходность -6.50%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -25.14%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям BMI по среднегодовой доходности: 10.29% против 14.36% соответственно.
ASR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -6.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 10.29%
BMI
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -25.14%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- -48.39%
- 3 года*
- -2.87%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 14.36%
Сравнение доходности по годам ASR и BMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -6.50% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
BMI Badger Meter, Inc. | -25.14% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
Correlation
The correlation between ASR and BMI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2000 г. | 0.24 |
The correlation between ASR and BMI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASR:
$8.90B
BMI:
$3.81B
ASR:
$327.81
BMI:
$4.42
ASR:
0.91
BMI:
29.34
ASR:
0.05
BMI:
1.23
ASR:
0.24
BMI:
4.27
ASR:
0.21
BMI:
3.93
ASR:
$37.47B
BMI:
$896.73M
ASR:
$21.16B
BMI:
$370.96M
ASR:
$18.53B
BMI:
$199.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR vs. BMI — Ранг доходности на риск
ASR
BMI
Сравнение ASR c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASR | BMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.77 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.90 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.49 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASR | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -1.10 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.23 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ASR и BMI
Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и BMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -68.22% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -54.14% | +31.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -55.06% | +21.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -55.06% | +19.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | -55.06% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -48.39% | +27.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -19.01% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 33.72% | -24.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR и BMI
Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) составляет 7.93%, в то время как у Badger Meter, Inc. (BMI) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что ASR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 10.03% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 38.58% | -17.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 44.01% | -18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 33.85% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.81% | 33.68% | +1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR и BMI
Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности BMI в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.40% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
BMI Badger Meter, Inc. | 1.23% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASR и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASR и BMI
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
ASR and BMI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMI has higher volatility (10.03%) compared to ASR (7.93%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs BMI's -68.22%.
ASR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASR и BMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор