Сравнение ASR с INSW
ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. ASR operates in Airports & Air Services (Industrials), while INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, ASR returned 15.32%/yr vs 54.79%/yr for INSW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASR и INSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 98.29%.
ASR
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -9.84%
- С начала года
- -11.48%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 9.70%
INSW
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 7.64%
- 6 месяцев
- 72.59%
- С начала года
- 98.29%
- 1 год
- 159.37%
- 3 года*
- 49.68%
- 5 лет*
- 54.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASR и INSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -11.48% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
INSW International Seaways, Inc. | 98.29% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
Correlation
The correlation between ASR and INSW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ASR:
$8.44B
INSW:
$4.37B
ASR:
MX$327.81
INSW:
$11.00
ASR:
14.92
INSW:
8.02
ASR:
0.75
INSW:
1.26
ASR:
3.91
INSW:
6.48
ASR:
3.49
INSW:
2.00
ASR:
MX$37.47B
INSW:
$675.87M
ASR:
MX$21.16B
INSW:
$274.33M
ASR:
MX$18.53B
INSW:
$525.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR vs. INSW — Ранг доходности на риск
ASR
INSW
Сравнение ASR c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASR | INSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.56 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 9.92 | -10.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 27.44 | -27.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASR и INSW
Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и INSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -57.49% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -16.16% | -10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.96% | -50.40% | +18.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -50.40% | +15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.90% | -1.94% | -22.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.47% | -20.75% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.91% | 5.83% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR и INSW
Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) составляет 9.69%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что ASR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 16.49% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.11% | 29.62% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.34% | 38.00% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.65% | 41.21% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.86% | 45.39% | -10.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR и INSW
Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что меньше доходности INSW в 9.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.81% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
INSW International Seaways, Inc. | 9.44% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASR и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASR and INSW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSW has higher volatility (16.49%) compared to ASR (9.69%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs INSW's -57.49%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASR и INSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор