PortfoliosLab logo
Сравнение ASR с INSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASR и INSW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ASR и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-16.01%
-28.28%
ASR
INSW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASR:

-0.19

INSW:

-0.34

Коэф-т Сортино

ASR:

-0.06

INSW:

-0.31

Коэф-т Омега

ASR:

0.99

INSW:

0.97

Коэф-т Кальмара

ASR:

-0.22

INSW:

-0.24

Коэф-т Мартина

ASR:

-0.37

INSW:

-0.58

Индекс Язвы

ASR:

15.14%

INSW:

19.06%

Дневная вол-ть

ASR:

29.97%

INSW:

32.12%

Макс. просадка

ASR:

-61.33%

INSW:

-57.49%

Текущая просадка

ASR:

-24.24%

INSW:

-35.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASR:

$7.98B

INSW:

$1.89B

EPS

ASR:

$20.77

INSW:

$10.33

Цена/прибыль

ASR:

12.55

INSW:

3.72

PEG коэффициент

ASR:

18.25

INSW:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ASR:

$22.31B

INSW:

$757.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASR:

$17.56B

INSW:

$447.48M

EBITDA (12 мес.)

ASR:

$14.73B

INSW:

$497.53M

Доходность по периодам

С начала года, ASR показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 6.20%.


ASR

С начала года

1.17%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-16.01%

1 год

-4.27%

5 лет

8.67%

10 лет

10.01%

INSW

С начала года

6.20%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

-28.28%

1 год

-12.08%

5 лет

14.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASR и INSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASR
Ранг риск-скорректированной доходности ASR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASR c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASR, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.19-0.34
Коэффициент Сортино ASR, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.06-0.31
Коэффициент Омега ASR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.990.97
Коэффициент Кальмара ASR, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.22-0.24
Коэффициент Мартина ASR, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.37-0.58
ASR
INSW

Показатель коэффициента Шарпа ASR на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа INSW равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASR и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.19
-0.34
ASR
INSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASR и INSW

Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности INSW в 15.12%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.
4.63%4.68%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%1.84%2.09%2.35%
INSW
International Seaways, Inc.
15.12%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASR и INSW

Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-24.24%
-35.56%
ASR
INSW

Волатильность

Сравнение волатильности ASR и INSW

Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) составляет 8.60%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что ASR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.60%
14.80%
ASR
INSW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASR и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию