Сравнение ASR с LAZ
ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) and LAZ (Lazard Ltd) are both stocks. ASR operates in Airports & Air Services (Industrials), while LAZ operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, ASR returned 10.63%/yr vs 8.68%/yr for LAZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASR и LAZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR показывает доходность -6.73%, что значительно выше, чем у LAZ с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции ASR превзошли акции LAZ по среднегодовой доходности: 10.63% против 8.68% соответственно.
ASR
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 10.63%
LAZ
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение доходности по годам ASR и LAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -6.73% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
LAZ Lazard Ltd | -11.17% | -1.64% | 54.83% | 6.92% | -16.21% | 7.41% | 12.08% | 15.22% | -25.38% | 36.20% |
Correlation
The correlation between ASR and LAZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2005 г. | 0.32 |
The correlation between ASR and LAZ shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASR:
$8.88B
LAZ:
$4.52B
ASR:
MX$327.81
LAZ:
$2.61
ASR:
15.69
LAZ:
16.22
ASR:
4.12
LAZ:
1.37
ASR:
3.67
LAZ:
5.13
ASR:
MX$37.47B
LAZ:
$3.28B
ASR:
MX$21.16B
LAZ:
$1.54B
ASR:
MX$18.53B
LAZ:
$477.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR vs. LAZ — Ранг доходности на риск
ASR
LAZ
Сравнение ASR c LAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Lazard Ltd (LAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASR | LAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.09 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -0.20 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASR и LAZ
Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, примерно равная максимальной просадке LAZ в -62.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и LAZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR | LAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -62.72% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -31.39% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.99% | -44.24% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -44.24% | +8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | -59.51% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.87% | -25.64% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -23.49% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 14.15% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR и LAZ
Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) составляет 9.80%, в то время как у Lazard Ltd (LAZ) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что ASR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR | LAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 18.07% | -8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 32.99% | -11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.70% | 39.50% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 37.44% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 36.14% | -1.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR и LAZ
Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности LAZ в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.41% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
LAZ Lazard Ltd | 4.73% | 4.12% | 3.89% | 5.75% | 5.60% | 4.31% | 4.44% | 5.88% | 8.21% | 5.35% | 6.55% | 5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASR и LAZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и Lazard Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASR и LAZ
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
LAZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lazard Ltd сообщила о валовой прибыли в 779.40M при выручке в 779.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
LAZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lazard Ltd сообщила об операционной прибыли в 112.39M при выручке в 779.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
LAZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lazard Ltd сообщила о чистой прибыли в 100.92M при выручке в 779.40M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
ASR and LAZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAZ has higher volatility (18.07%) compared to ASR (9.80%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs LAZ's -62.72%.
ASR currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASR и LAZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор