PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASR с PAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASR с PAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) and PAC (Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.) are both stocks. Both operate in the Airports & Air Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ASR returned 10.29%/yr vs 14.11%/yr for PAC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ASR и PAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASR показывает доходность -6.50%, что значительно выше, чем у PAC с доходностью -8.69%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям PAC по среднегодовой доходности: 10.29% против 14.11% соответственно.

ASR

1 день
-2.07%
1 месяц
1.19%
С начала года
-6.50%
6 месяцев
0.87%
1 год
-2.26%
3 года*
8.99%
5 лет*
17.57%
10 лет*
10.29%

PAC

1 день
0.28%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
4.01%
1 год
7.01%
3 года*
15.42%
5 лет*
23.28%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASR и PAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		-6.50%42.19%-9.20%32.09%16.98%27.81%-11.99%28.79%-15.64%26.89%
PAC
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.		-8.69%56.30%4.19%28.64%9.79%29.95%-6.17%54.36%-15.66%32.15%

Correlation

The correlation between ASR and PAC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2006 г.

0.63

The correlation between ASR and PAC shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASR:

$8.90B

PAC:

$12.16B

EPS

ASR:

$327.81

PAC:

$214.01

Коэффициент P/E

ASR:

0.91

PAC:

1.12

Коэффициент PEG

ASR:

0.05

PAC:

0.07

Коэффициент P/S

ASR:

0.24

PAC:

0.37

Коэффициент P/B

ASR:

0.21

PAC:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

ASR:

$37.47B

PAC:

$32.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASR:

$21.16B

PAC:

$10.93B

EBITDA (12 мес.)

ASR:

$18.53B

PAC:

$20.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.

Часто сравнивают с ASR:
ASR с BMIASR с OMABASR с INSWASR с LAZASR с SPYASR с VOOASR с ACGL
Часто сравнивают с PAC:
PAC с OMABPAC с AENA.MCPAC с QQQPAC с VOOPAC с CAAPPAC с PGRPAC с SYY

Доходность на риск

ASR vs. PAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASR
Ранг доходности на риск ASR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PAC
Ранг доходности на риск PAC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASR c PAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRPACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.23

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.53

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.28

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

0.60

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASR vs. PAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASR на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа PAC равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASR и PAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRPACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.23

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок ASR и PAC

Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки PAC в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и PAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-73.20%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-25.31%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.81%

-42.83%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-42.83%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.33%

-66.65%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.66%

-19.87%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-16.51%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

11.73%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ASR и PAC

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) имеют волатильность 7.93% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

8.13%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

25.50%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

30.35%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

36.05%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.81%

38.47%

-3.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASR и PAC

Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности PAC в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		7.40%12.61%4.68%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%0.05%0.05%0.52%
PAC
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.		1.86%3.33%4.14%4.88%5.02%4.17%0.00%4.99%6.27%5.83%4.50%3.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASR и PAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
9.02B
11.37B
(ASR) Общая выручка
(PAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASR и PAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
53.9%
55.3%
Активы портфеля
ASR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

PAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 6.29B при выручке в 11.37B, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

ASR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.

PAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 5.04B при выручке в 11.37B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.

ASR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

PAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 3.31B при выручке в 11.37B, что соответствует чистой рентабельности 29.1%.

Часто задаваемые вопросы

ASR and PAC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAC has higher volatility (8.13%) compared to ASR (7.93%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs PAC's -73.20%.

PAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASR и PAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор