Сравнение ASILX с SPEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX).
ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ASILX и SPEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASILX и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -7.22% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции ASILX превзошли акции SPEDX по среднегодовой доходности: 8.50% против 7.51% соответственно.
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
SPEDX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASILX и SPEDX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.
Доходность на риск
ASILX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
ASILX
SPEDX
Сравнение ASILX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASILX | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.39 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.60 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.07 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.41 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 1.26 | +7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASILX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.39 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.16 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.59 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.48 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между ASILX и SPEDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и SPEDX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности SPEDX в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASILX и SPEDX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и SPEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASILX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -29.02% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -9.18% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -29.02% | +16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | -29.02% | +10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -9.18% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -7.00% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.99% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и SPEDX
Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.51%, в то время как у Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASILX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.69% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 7.63% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 10.43% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 12.02% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 12.78% | -3.48% |