Сравнение ASILX с BIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).
ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ASILX и BIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASILX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 7.57% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 3.73% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
BIVIX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASILX и BIVIX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Доходность на риск
ASILX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
ASILX
BIVIX
Сравнение ASILX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASILX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.23 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.52 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.33 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 0.75 | +7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASILX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.23 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.03 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.03 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ASILX и BIVIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и BIVIX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности BIVIX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.12% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASILX и BIVIX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, примерно равная максимальной просадке BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и BIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASILX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -18.32% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -13.71% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -17.23% | +4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -2.81% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -5.75% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 6.01% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и BIVIX
Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.51%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASILX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 7.80% | -6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 16.76% | -12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 20.78% | -14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 16.09% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 16.61% | -7.31% |