PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASILX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASILX с BIVIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, ASILX returned 7.65%/yr vs 9.92%/yr for BIVIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ASILX charges 1.55%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности ASILX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASILX показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -18.14%.

ASILX

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.82%
3 года*
12.63%
5 лет*
7.65%
10 лет*
9.17%

BIVIX

1 день
5.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-18.14%
6 месяцев
-16.10%
1 год
-11.54%
3 года*
-5.98%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASILX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		3.66%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%7.75%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-18.14%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between ASILX and BIVIX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.01

The correlation between ASILX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Select US Long/Short Portfolio

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с VTASILX с PWLIXASILX с CRIHXASILX с ATESXASILX с CDAZX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с LEQIXBIVIX с TTDAX

Доходность на риск

ASILX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASILXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.44

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
-0.48

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.95

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

-0.43

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

-1.27

+13.52

ASILX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASILX и BIVIX

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки BIVIX в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASILXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-26.95%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-26.95%

+23.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.94%

-26.95%

+19.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-26.95%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-23.29%

+22.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-5.97%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

9.13%

-8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и BIVIX

Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 2.14%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASILXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

13.54%

-11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

22.64%

-18.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

26.73%

-21.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

17.35%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

17.48%

-8.19%

Сравнение комиссий ASILX и BIVIX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и BIVIX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности BIVIX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		12.69%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.68%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASILX and BIVIX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (13.54%) compared to ASILX (2.14%). In terms of maximum drawdown, ASILX dropped -18.36% vs BIVIX's -26.95%.

ASILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASILX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор