Сравнение ASILX с APGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX).
ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ASILX и APGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASILX и APGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -2.41% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | -12.84% | 12.96% | 25.09% | 34.66% | -28.96% | 28.60% | 34.05% | 33.77% | 1.97% | 31.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у APGAX с доходностью -12.84%. За последние 10 лет акции ASILX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 8.41% против 14.15% соответственно.
ASILX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.41%
APGAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -12.84%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASILX и APGAX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии APGAX в 0.84%.
Доходность на риск
ASILX vs. APGAX — Ранг доходности на риск
ASILX
APGAX
Сравнение ASILX c APGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASILX | APGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.39 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.71 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.32 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 1.26 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASILX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.39 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.42 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.72 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.51 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между ASILX и APGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и APGAX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности APGAX в 12.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.48% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 12.98% | 11.31% | 7.44% | 1.75% | 0.97% | 8.04% | 2.87% | 3.66% | 9.96% | 4.09% | 2.74% | 9.23% |
Просадки
Сравнение просадок ASILX и APGAX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и APGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASILX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -67.19% | +48.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -15.33% | +11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -34.04% | +21.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | -34.04% | +15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -15.33% | +11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -19.51% | +17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 3.94% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и APGAX
Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.16%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASILX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 5.12% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 10.80% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 19.92% | -13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 20.13% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 19.60% | -10.30% |