PortfoliosLab logo
Сравнение APGAX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APGAX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности APGAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
543.44%
420.04%
APGAX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGAX:

0.34

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

APGAX:

0.63

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

APGAX:

1.08

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

APGAX:

0.35

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

APGAX:

1.20

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

APGAX:

6.39%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

APGAX:

22.75%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

APGAX:

-67.19%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

APGAX:

-13.59%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, APGAX показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции APGAX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 13.71% против 11.85% соответственно.


APGAX

С начала года

-8.20%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-5.72%

1 год

6.51%

5 лет

14.09%

10 лет

13.71%

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий APGAX и FXAIX

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии APGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APGAX: 0.84%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGAX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APGAX
Ранг риск-скорректированной доходности APGAX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APGAX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
APGAX: 0.34
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино APGAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APGAX: 0.63
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега APGAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
APGAX: 1.08
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара APGAX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
APGAX: 0.35
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина APGAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
APGAX: 1.20
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.56
APGAX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и FXAIX

Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности FXAIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A
8.10%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%15.34%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок APGAX и FXAIX

Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.59%
-10.55%
APGAX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и FXAIX

AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 14.75% и 14.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.75%
14.39%
APGAX
FXAIX