Сравнение APGAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности APGAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APGAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | -9.74% | 12.96% | 25.09% | 34.66% | -28.96% | 28.60% | 34.05% | 33.77% | 1.97% | 31.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, APGAX показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APGAX имеют среднегодовую доходность 14.55%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.
APGAX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 14.55%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APGAX и VOO
APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
APGAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
APGAX
VOO
Сравнение APGAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APGAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.01 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.53 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.55 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 7.31 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APGAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.01 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между APGAX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APGAX и VOO
Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 12.53% | 11.31% | 7.44% | 1.75% | 0.97% | 8.04% | 2.87% | 3.66% | 9.96% | 4.09% | 2.74% | 9.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок APGAX и VOO
Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| APGAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -33.99% | -33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -11.98% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.04% | -24.52% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -33.99% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -5.55% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -3.72% | -15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.55% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности APGAX и VOO
AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что APGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APGAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.34% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 9.47% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 18.11% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 16.82% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 17.99% | +1.64% |