PortfoliosLab logo
Сравнение APGAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APGAX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности APGAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
732.54%
552.28%
APGAX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGAX:

0.34

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

APGAX:

0.63

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

APGAX:

1.08

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

APGAX:

0.35

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

APGAX:

1.20

VOO:

2.42

Индекс Язвы

APGAX:

6.39%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

APGAX:

22.75%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

APGAX:

-67.19%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

APGAX:

-13.59%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, APGAX показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции APGAX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.71% против 12.02% соответственно.


APGAX

С начала года

-8.20%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-5.72%

1 год

6.51%

5 лет

14.09%

10 лет

13.71%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий APGAX и VOO

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии APGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APGAX: 0.84%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGAX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APGAX
Ранг риск-скорректированной доходности APGAX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APGAX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
APGAX: 0.34
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино APGAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APGAX: 0.63
VOO: 0.92
Коэффициент Омега APGAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
APGAX: 1.08
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара APGAX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
APGAX: 0.35
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина APGAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
APGAX: 1.20
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.57
APGAX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и VOO

Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A
8.10%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%15.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок APGAX и VOO

Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.59%
-10.56%
APGAX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и VOO

AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что APGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.75%
13.97%
APGAX
VOO