PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APGAX с GAIOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGAX с GAIOX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX).

APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APGAX или GAIOX.

Корреляция

Корреляция между APGAX и GAIOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности APGAX и GAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGAX:

0.16

GAIOX:

0.57

Коэф-т Сортино

APGAX:

0.45

GAIOX:

0.94

Коэф-т Омега

APGAX:

1.06

GAIOX:

1.14

Коэф-т Кальмара

APGAX:

0.20

GAIOX:

0.62

Коэф-т Мартина

APGAX:

0.54

GAIOX:

2.35

Индекс Язвы

APGAX:

9.27%

GAIOX:

3.70%

Дневная вол-ть

APGAX:

24.03%

GAIOX:

13.82%

Макс. просадка

APGAX:

-69.97%

GAIOX:

-26.85%

Текущая просадка

APGAX:

-8.98%

GAIOX:

-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, APGAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у GAIOX с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции APGAX превзошли акции GAIOX по среднегодовой доходности: 9.27% против 5.93% соответственно.

APGAX

С начала года

1.66%

1 месяц

15.75%

6 месяцев

-3.60%

1 год

3.77%

5 лет

10.64%

10 лет

9.27%

GAIOX

С начала года

4.41%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

1.83%

1 год

7.89%

5 лет

8.92%

10 лет

5.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APGAX и GAIOX

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GAIOX в 0.66%.

APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGAX и GAIOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APGAX
Ранг риск-скорректированной доходности APGAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
GAIOX
Ранг риск-скорректированной доходности GAIOX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGAX c GAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа GAIOX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и GAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и GAIOX

Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности GAIOX в 1.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		7.32%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%15.34%
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		1.81%1.87%2.03%2.07%1.28%1.59%6.25%2.10%1.68%1.95%1.87%4.60%

Просадки

Сравнение просадок APGAX и GAIOX

Максимальная просадка APGAX за все время составила -69.97%, что больше максимальной просадки GAIOX в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и GAIOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и GAIOX

AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что APGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...