PortfoliosLab logo
Сравнение APGAX с GAIOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APGAX и GAIOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности APGAX и GAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
243.62%
154.52%
APGAX
GAIOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGAX:

-0.00

GAIOX:

0.43

Коэф-т Сортино

APGAX:

0.16

GAIOX:

0.67

Коэф-т Омега

APGAX:

1.02

GAIOX:

1.10

Коэф-т Кальмара

APGAX:

-0.00

GAIOX:

0.43

Коэф-т Мартина

APGAX:

-0.01

GAIOX:

1.68

Индекс Язвы

APGAX:

8.64%

GAIOX:

3.54%

Дневная вол-ть

APGAX:

23.89%

GAIOX:

13.80%

Макс. просадка

APGAX:

-69.97%

GAIOX:

-26.85%

Текущая просадка

APGAX:

-17.03%

GAIOX:

-6.63%

Доходность по периодам

С начала года, APGAX показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у GAIOX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции APGAX превзошли акции GAIOX по среднегодовой доходности: 8.61% против 5.48% соответственно.


APGAX

С начала года

-7.34%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-11.61%

1 год

-0.88%

5 лет

9.83%

10 лет

8.61%

GAIOX

С начала года

-0.96%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

-3.80%

1 год

5.67%

5 лет

7.87%

10 лет

5.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий APGAX и GAIOX

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GAIOX в 0.66%.


График комиссии APGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APGAX: 0.84%
График комиссии GAIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GAIOX: 0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGAX и GAIOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APGAX
Ранг риск-скорректированной доходности APGAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

GAIOX
Ранг риск-скорректированной доходности GAIOX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGAX c GAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APGAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
APGAX: -0.00
GAIOX: 0.43
Коэффициент Сортино APGAX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APGAX: 0.16
GAIOX: 0.67
Коэффициент Омега APGAX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
APGAX: 1.02
GAIOX: 1.10
Коэффициент Кальмара APGAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
APGAX: -0.00
GAIOX: 0.43
Коэффициент Мартина APGAX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
APGAX: -0.01
GAIOX: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа GAIOX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и GAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.43
APGAX
GAIOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и GAIOX

APGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
1.91%1.87%2.03%2.07%1.28%1.59%6.25%2.10%1.68%1.95%1.87%4.60%

Просадки

Сравнение просадок APGAX и GAIOX

Максимальная просадка APGAX за все время составила -69.97%, что больше максимальной просадки GAIOX в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и GAIOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.03%
-6.63%
APGAX
GAIOX

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и GAIOX

AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что APGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
9.26%
APGAX
GAIOX