PortfoliosLab logo
Сравнение APGAX с FKUTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APGAX и FKUTX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APGAX и FKUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
849.48%
770.96%
APGAX
FKUTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGAX:

-0.00

FKUTX:

1.05

Коэф-т Сортино

APGAX:

0.16

FKUTX:

1.42

Коэф-т Омега

APGAX:

1.02

FKUTX:

1.20

Коэф-т Кальмара

APGAX:

-0.00

FKUTX:

1.17

Коэф-т Мартина

APGAX:

-0.01

FKUTX:

2.63

Индекс Язвы

APGAX:

8.64%

FKUTX:

6.89%

Дневная вол-ть

APGAX:

23.89%

FKUTX:

17.35%

Макс. просадка

APGAX:

-69.97%

FKUTX:

-44.54%

Текущая просадка

APGAX:

-17.03%

FKUTX:

-9.08%

Доходность по периодам

С начала года, APGAX показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у FKUTX с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции APGAX превзошли акции FKUTX по среднегодовой доходности: 8.61% против 5.97% соответственно.


APGAX

С начала года

-7.34%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-11.61%

1 год

-0.88%

5 лет

9.83%

10 лет

8.61%

FKUTX

С начала года

4.05%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-3.83%

1 год

18.19%

5 лет

5.75%

10 лет

5.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий APGAX и FKUTX

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FKUTX в 0.72%.


График комиссии APGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APGAX: 0.84%
График комиссии FKUTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKUTX: 0.72%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGAX и FKUTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APGAX
Ранг риск-скорректированной доходности APGAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

FKUTX
Ранг риск-скорректированной доходности FKUTX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGAX c FKUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APGAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
APGAX: -0.00
FKUTX: 1.05
Коэффициент Сортино APGAX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APGAX: 0.16
FKUTX: 1.42
Коэффициент Омега APGAX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
APGAX: 1.02
FKUTX: 1.20
Коэффициент Кальмара APGAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
APGAX: -0.00
FKUTX: 1.17
Коэффициент Мартина APGAX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
APGAX: -0.01
FKUTX: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа FKUTX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и FKUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
1.05
APGAX
FKUTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и FKUTX

APGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%
FKUTX
Franklin Utilities Fund
2.50%2.58%2.63%2.29%2.24%2.73%2.38%2.84%2.84%2.70%3.24%2.68%

Просадки

Сравнение просадок APGAX и FKUTX

Максимальная просадка APGAX за все время составила -69.97%, что больше максимальной просадки FKUTX в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и FKUTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.03%
-9.08%
APGAX
FKUTX

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и FKUTX

AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Franklin Utilities Fund (FKUTX) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что APGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
8.63%
APGAX
FKUTX