PortfoliosLab logo
Сравнение APGAX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APGAX и VOOG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности APGAX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
324.12%
701.35%
APGAX
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGAX:

-0.00

VOOG:

0.65

Коэф-т Сортино

APGAX:

0.16

VOOG:

1.05

Коэф-т Омега

APGAX:

1.02

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

APGAX:

-0.00

VOOG:

0.73

Коэф-т Мартина

APGAX:

-0.01

VOOG:

2.58

Индекс Язвы

APGAX:

8.64%

VOOG:

6.30%

Дневная вол-ть

APGAX:

23.89%

VOOG:

24.91%

Макс. просадка

APGAX:

-69.97%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

APGAX:

-17.03%

VOOG:

-11.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APGAX показывает доходность -7.34%, а VOOG немного выше – -7.16%. За последние 10 лет акции APGAX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 8.61% против 14.01% соответственно.


APGAX

С начала года

-7.34%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-11.61%

1 год

-0.88%

5 лет

9.83%

10 лет

8.61%

VOOG

С начала года

-7.16%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

-3.25%

1 год

14.70%

5 лет

16.54%

10 лет

14.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий APGAX и VOOG

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


График комиссии APGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APGAX: 0.84%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGAX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APGAX
Ранг риск-скорректированной доходности APGAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGAX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APGAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
APGAX: -0.00
VOOG: 0.65
Коэффициент Сортино APGAX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APGAX: 0.16
VOOG: 1.05
Коэффициент Омега APGAX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
APGAX: 1.02
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара APGAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
APGAX: -0.00
VOOG: 0.73
Коэффициент Мартина APGAX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
APGAX: -0.01
VOOG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.65
APGAX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и VOOG

APGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок APGAX и VOOG

Максимальная просадка APGAX за все время составила -69.97%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.03%
-11.72%
APGAX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и VOOG

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) составляет 14.67%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что APGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
16.37%
APGAX
VOOG