Сравнение APGAX с PRWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).
APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности APGAX и PRWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APGAX и PRWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | -9.74% | 12.96% | 25.09% | 34.66% | -28.96% | 28.60% | 34.05% | 33.77% | 1.97% | 31.36% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | -9.59% | 26.78% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APGAX показывает доходность -9.74%, а PRWAX немного выше – -9.59%. За последние 10 лет акции APGAX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 14.55% против 17.31% соответственно.
APGAX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 14.55%
PRWAX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -9.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APGAX и PRWAX
APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.
Доходность на риск
APGAX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск
APGAX
PRWAX
Сравнение APGAX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APGAX | PRWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.03 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.66 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.28 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 4.75 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APGAX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.03 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.60 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между APGAX и PRWAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APGAX и PRWAX
Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 12.53% | 11.31% | 7.44% | 1.75% | 0.97% | 8.04% | 2.87% | 3.66% | 9.96% | 4.09% | 2.74% | 9.23% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 18.43% | 16.66% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок APGAX и PRWAX
Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и PRWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APGAX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -55.06% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -14.05% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.04% | -29.38% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -30.50% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -11.33% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -9.92% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.79% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности APGAX и PRWAX
AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что APGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APGAX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.07% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 12.83% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 19.62% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 17.93% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 18.84% | +0.79% |