Сравнение APGAX с PRWAX
APGAX (AB Large Cap Growth Fund Class A) and PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, APGAX returned 15.78%/yr vs 17.23%/yr for PRWAX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. APGAX charges 0.84%/yr vs 0.76%/yr for PRWAX.
Доходность
Сравнение доходности APGAX и PRWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APGAX показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции APGAX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 15.78% против 17.23% соответственно.
APGAX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 5.68%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 15.78%
- Всё время*
- 11.15%
PRWAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 5.93%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 17.23%
- Всё время*
- 11.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам APGAX и PRWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 5.68% | 12.96% | 25.09% | 34.66% | -28.96% | 28.60% | 34.05% | 33.77% | 1.97% | 31.36% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 3.28% | 16.37% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
Correlation
The correlation between APGAX and PRWAX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 1992 г. | 0.90 |
The correlation between APGAX and PRWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APGAX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск
APGAX
PRWAX
Сравнение APGAX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APGAX | PRWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 2.54 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APGAX и PRWAX
Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и PRWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APGAX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -55.06% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -14.09% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -19.06% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.04% | -29.38% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -30.50% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -9.86% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.13% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности APGAX и PRWAX
AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что APGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APGAX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.85% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 12.15% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 14.74% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 17.82% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 18.76% | +0.99% |
Сравнение комиссий APGAX и PRWAX
APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APGAX и PRWAX
Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности PRWAX в 8.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 10.70% | 11.31% | 7.44% | 1.75% | 0.97% | 8.04% | 2.87% | 3.66% | 9.96% | 4.09% | 2.74% | 9.23% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 8.08% | 8.35% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, APGAX and PRWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
APGAX has higher volatility (5.19%) compared to PRWAX (4.85%). In terms of maximum drawdown, APGAX dropped -67.19% vs PRWAX's -55.06%.
PRWAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APGAX и PRWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор