Сравнение APGAX с PRWAX
APGAX (AB Large Cap Growth Fund Class A) and PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, APGAX returned 16.31%/yr vs 17.43%/yr for PRWAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. APGAX charges 0.84%/yr vs 0.76%/yr for PRWAX.
Доходность
Сравнение доходности APGAX и PRWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APGAX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции APGAX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 16.31% против 17.43% соответственно.
APGAX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 16.31%
PRWAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение доходности по годам APGAX и PRWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 5.59% | 12.96% | 25.09% | 34.66% | -28.96% | 28.60% | 34.05% | 33.77% | 1.97% | 31.36% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 1.11% | 16.37% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
Correlation
The correlation between APGAX and PRWAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1992 г. | 0.90 |
The correlation between APGAX and PRWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APGAX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск
APGAX
PRWAX
Сравнение APGAX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APGAX | PRWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 3.85 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APGAX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок APGAX и PRWAX
Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и PRWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APGAX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -55.06% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -14.09% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -19.06% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.04% | -29.38% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -30.50% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.87% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.42% | -9.90% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 4.00% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности APGAX и PRWAX
Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) составляет 3.20%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что APGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APGAX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.52% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 10.56% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 13.27% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 17.61% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 18.72% | +0.95% |
Сравнение комиссий APGAX и PRWAX
APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APGAX и PRWAX
Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности PRWAX в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 10.71% | 11.31% | 7.44% | 1.75% | 0.97% | 8.04% | 2.87% | 3.66% | 9.96% | 4.09% | 2.74% | 9.23% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 8.26% | 8.35% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, APGAX and PRWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRWAX has higher volatility (3.52%) compared to APGAX (3.20%). In terms of maximum drawdown, APGAX dropped -67.19% vs PRWAX's -55.06%.
APGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APGAX и PRWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор