Сравнение ARES с VTIP
ARES (Ares Management Corporation) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, ARES returned 28.98%/yr vs 3.06%/yr for VTIP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 28.98% против 3.06% соответственно.
ARES
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.08%
- 6 месяцев
- -23.79%
- С начала года
- -20.05%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 28.98%
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам ARES и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.05% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.77% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Correlation
The correlation between ARES and VTIP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.06 |
The correlation between ARES and VTIP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. VTIP — Ранг доходности на риск
ARES
VTIP
Сравнение ARES c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.45 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 4.81 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 15.42 | -16.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и VTIP
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -6.27% | -43.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -0.71% | -48.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -0.98% | -48.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -5.50% | -44.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -6.27% | -43.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.68% | -0.29% | -32.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -1.03% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.00% | 0.22% | +26.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и VTIP
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 0.63% | +12.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.30% | 1.20% | +35.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 1.57% | +41.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.75% | 2.77% | +34.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.54% | 2.74% | +33.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и VTIP
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности VTIP в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 5.28% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.16% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARES and VTIP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (13.26%) compared to VTIP (0.63%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs VTIP's -6.27%.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор