PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARES с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARES с VTIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARES (Ares Management Corporation) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, ARES returned 29.23%/yr vs 3.14%/yr for VTIP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARES и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Management Corporation (ARES) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARES показывает доходность -22.80%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 29.23% против 3.14% соответственно.

ARES

1 день
-4.04%
1 месяц
2.60%
С начала года
-22.80%
6 месяцев
-22.12%
1 год
-24.14%
3 года*
14.81%
5 лет*
20.60%
10 лет*
29.23%

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARES и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARES
Ares Management Corporation		-22.80%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-5.54%10.72%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between ARES and VTIP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г.

0.06

The correlation between ARES and VTIP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Management Corporation

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с OARES с ORLYARES с STLDARES с SFM
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

ARES vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARES c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARESVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
3.15

-3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
5.36

-5.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.67

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

6.75

-7.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

26.06

-27.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARES vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARESVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

3.15

-3.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.22

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.15

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.89

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ARES и VTIP

Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARESVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.73%

-6.27%

-43.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.05%

-0.70%

-48.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.73%

-0.98%

-48.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.73%

-5.50%

-44.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-6.27%

-43.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.00%

-0.02%

-34.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-1.04%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.48%

0.18%

+24.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и VTIP

Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARESVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

0.43%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.82%

1.02%

+33.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.54%

1.50%

+39.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.22%

2.77%

+34.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.63%

2.74%

+33.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и VTIP

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VTIP в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		4.51%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARES and VTIP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARES has higher volatility (9.18%) compared to VTIP (0.43%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARES и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор