Сравнение ARES с O
ARES (Ares Management Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, ARES returned 29.23%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -22.80%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции O по среднегодовой доходности: 29.23% против 4.58% соответственно.
ARES
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -22.80%
- 6 месяцев
- -22.12%
- 1 год
- -24.14%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 29.23%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам ARES и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -22.80% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between ARES and O is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.17 |
The correlation between ARES and O shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
O:
$1.17
ARES:
43.48
O:
50.86
ARES:
1.73
O:
4.14
ARES:
4.29
O:
6.87
ARES:
$6.31B
O:
$5.92B
ARES:
$4.46B
O:
$3.89B
ARES:
$2.42B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. O — Ранг доходности на риск
ARES
O
Сравнение ARES c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.14 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.88 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.79 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.13 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.18 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и O
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -48.45% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -11.10% | -37.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -26.49% | -23.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -34.48% | -15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -48.28% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.00% | -10.44% | -24.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -9.21% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.48% | 4.37% | +20.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и O
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 5.48% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.82% | 11.72% | +23.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 15.95% | +24.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 18.87% | +18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 25.63% | +11.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и O
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.51% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и O
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and O have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (9.18%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор