Сравнение ARES с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARES или ORLY.
Основные характеристики
ARES | ORLY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.85% | 19.52% |
Дох-ть за 1 год | 71.33% | 37.00% |
Дох-ть за 3 года | 39.64% | 30.91% |
Дох-ть за 5 лет | 47.10% | 24.00% |
Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.00 |
Дневная вол-ть | 26.25% | 19.33% |
Макс. просадка | -45.85% | -65.42% |
Current Drawdown | -2.42% | -2.74% |
Фундаментальные показатели
ARES | ORLY | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $41.70B | $68.93B |
Прибыль на акцию | $2.42 | $38.41 |
Цена/прибыль | 55.32 | 30.40 |
PEG коэффициент | 0.63 | 1.88 |
Выручка (12 мес.) | $3.63B | $15.81B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.24B | $7.38B |
EBITDA (12 мес.) | $1.15B | $3.60B |
Корреляция
Корреляция между ARES и ORLY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARES и ORLY
С начала года, ARES показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 19.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARES c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Ares Management Corporation | 2.64 | ||||
O'Reilly Automotive, Inc. | 2.00 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и ORLY
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ares Management Corporation | 2.43% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и ORLY
Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARES и ORLY
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и ORLY
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.