PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARES с ORLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARESORLY
Дох-ть с нач. г.12.85%19.52%
Дох-ть за 1 год71.33%37.00%
Дох-ть за 3 года39.64%30.91%
Дох-ть за 5 лет47.10%24.00%
Коэф-т Шарпа2.642.00
Дневная вол-ть26.25%19.33%
Макс. просадка-45.85%-65.42%
Current Drawdown-2.42%-2.74%

Фундаментальные показатели


ARESORLY
Рыночная капитализация$41.70B$68.93B
Прибыль на акцию$2.42$38.41
Цена/прибыль55.3230.40
PEG коэффициент0.631.88
Выручка (12 мес.)$3.63B$15.81B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.24B$7.38B
EBITDA (12 мес.)$1.15B$3.60B

Корреляция

0.21
-1.001.00

Корреляция между ARES и ORLY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARES и ORLY

С начала года, ARES показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 19.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,022.26%
662.50%
ARES
ORLY

Сравнение акций, фондов или ETF


Ares Management Corporation

O'Reilly Automotive, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARES c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARES
Ares Management Corporation
2.64
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
2.00

Сравнение коэффициента Шарпа ARES и ORLY

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа ORLY равного 2.00. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARES и ORLY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.64
2.00
ARES
ORLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и ORLY

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
ARES
Ares Management Corporation
2.43%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARES и ORLY

Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARES и ORLY


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.42%
-2.74%
ARES
ORLY

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и ORLY

Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.14%
4.40%
ARES
ORLY