PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARES с ORLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARES с ORLY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARES или ORLY.

Корреляция

Корреляция между ARES и ORLY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARES и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Management Corporation (ARES) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,230.06%
804.51%
ARES
ORLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARES:

0.39

ORLY:

1.12

Коэф-т Сортино

ARES:

0.76

ORLY:

1.68

Коэф-т Омега

ARES:

1.11

ORLY:

1.20

Коэф-т Кальмара

ARES:

0.39

ORLY:

1.29

Коэф-т Мартина

ARES:

1.35

ORLY:

5.26

Индекс Язвы

ARES:

11.68%

ORLY:

4.43%

Дневная вол-ть

ARES:

40.83%

ORLY:

20.79%

Макс. просадка

ARES:

-45.85%

ORLY:

-65.42%

Текущая просадка

ARES:

-21.76%

ORLY:

-6.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARES:

$49.96B

ORLY:

$77.09B

EPS

ARES:

$2.05

ORLY:

$40.81

Коэффициент P/E

ARES:

75.06

ORLY:

33.01

Коэффициент PEG

ARES:

0.63

ORLY:

2.11

Коэффициент P/S

ARES:

12.86

ORLY:

4.57

Коэффициент P/B

ARES:

16.12

ORLY:

210.18

Общая выручка (12 мес.)

ARES:

$3.83B

ORLY:

$16.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARES:

$2.54B

ORLY:

$8.64B

EBITDA (12 мес.)

ARES:

$1.57B

ORLY:

$3.36B

Доходность по периодам

С начала года, ARES показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 13.59%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 29.50% против 20.05% соответственно.

ARES

С начала года

-12.40%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-8.02%

1 год

18.22%

5 лет

39.03%

10 лет

29.50%

ORLY

С начала года

13.59%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

12.70%

1 год

29.03%

5 лет

28.63%

10 лет

20.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARES и ORLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARES
Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARES c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARES, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARES: 0.39
ORLY: 1.12
Коэффициент Сортино ARES, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARES: 0.76
ORLY: 1.68
Коэффициент Омега ARES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARES: 1.11
ORLY: 1.20
Коэффициент Кальмара ARES, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARES: 0.39
ORLY: 1.29
Коэффициент Мартина ARES, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARES: 1.35
ORLY: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ORLY равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
1.12
ARES
ORLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и ORLY

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARES
Ares Management Corporation		2.54%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARES и ORLY

Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.76%
-6.58%
ARES
ORLY

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и ORLY

Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 27.89% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.89%
9.49%
ARES
ORLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARES и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию