PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARES с CG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARES с CG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и The Carlyle Group Inc. (CG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARES или CG.

Корреляция

Корреляция между ARES и CG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ARES и CG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Management Corporation (ARES) и The Carlyle Group Inc. (CG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,230.06%
125.75%
ARES
CG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARES:

0.39

CG:

-0.29

Коэф-т Сортино

ARES:

0.76

CG:

-0.11

Коэф-т Омега

ARES:

1.11

CG:

0.98

Коэф-т Кальмара

ARES:

0.39

CG:

-0.34

Коэф-т Мартина

ARES:

1.35

CG:

-0.89

Индекс Язвы

ARES:

11.68%

CG:

14.72%

Дневная вол-ть

ARES:

40.83%

CG:

45.05%

Макс. просадка

ARES:

-45.85%

CG:

-62.70%

Текущая просадка

ARES:

-21.76%

CG:

-31.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARES:

$49.96B

CG:

$14.09B

EPS

ARES:

$2.05

CG:

$2.77

Коэффициент P/E

ARES:

75.06

CG:

14.09

Коэффициент PEG

ARES:

0.63

CG:

0.90

Коэффициент P/S

ARES:

12.86

CG:

2.97

Коэффициент P/B

ARES:

16.03

CG:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

ARES:

$3.83B

CG:

$3.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARES:

$2.54B

CG:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

ARES:

$1.57B

CG:

$261.30M

Доходность по периодам

С начала года, ARES показывает доходность -12.40%, что значительно выше, чем у CG с доходностью -22.17%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции CG по среднегодовой доходности: 29.41% против 8.49% соответственно.

ARES

С начала года

-12.40%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

-8.02%

1 год

18.22%

5 лет

38.96%

10 лет

29.41%

CG

С начала года

-22.17%

1 месяц

-13.44%

6 месяцев

-21.21%

1 год

-12.75%

5 лет

13.58%

10 лет

8.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARES и CG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARES
Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
CG
Ранг риск-скорректированной доходности CG, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARES c CG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и The Carlyle Group Inc. (CG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARES, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARES: 0.39
CG: -0.29
Коэффициент Сортино ARES, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARES: 0.76
CG: -0.11
Коэффициент Омега ARES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARES: 1.11
CG: 0.98
Коэффициент Кальмара ARES, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARES: 0.39
CG: -0.34
Коэффициент Мартина ARES, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARES: 1.35
CG: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа CG равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и CG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
-0.29
ARES
CG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и CG

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности CG в 3.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARES
Ares Management Corporation		2.54%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%
CG
The Carlyle Group Inc.		3.59%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%6.84%

Просадки

Сравнение просадок ARES и CG

Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки CG в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и CG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.76%
-31.01%
ARES
CG

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и CG

Ares Management Corporation (ARES) и The Carlyle Group Inc. (CG) имеют волатильность 27.89% и 27.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.89%
27.21%
ARES
CG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARES и CG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и The Carlyle Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию