Сравнение ARES с STLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARES или STLD.
Основные характеристики
| ARES | STLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.68% | 16.28% |
| Дох-ть за 1 год | 54.62% | 24.64% |
| Дох-ть за 3 года | 37.83% | 42.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 44.63% | 35.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 25.58% | 29.71% |
| Макс. просадка | -45.85% | -87.05% |
| Current Drawdown | -5.16% | -8.28% |
Фундаментальные показатели
| ARES | STLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $41.42B | $23.44B |
| Прибыль на акцию | $2.43 | $14.64 |
| Цена/прибыль | 54.72 | 10.13 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 10.91 |
| Выручка (12 мес.) | $3.63B | $18.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.24B | $6.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.15B | $3.59B |
Корреляция
Корреляция между ARES и STLD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARES и STLD
С начала года, ARES показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 16.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARES c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и STLD
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности STLD в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 2.50% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.27% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% | 2.33% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и STLD
Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и STLD
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.