PortfoliosLab logo
Сравнение ARES с STLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARES и STLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ARES и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Management Corporation (ARES) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,230.06%
776.96%
ARES
STLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARES:

0.39

STLD:

-0.10

Коэф-т Сортино

ARES:

0.76

STLD:

0.14

Коэф-т Омега

ARES:

1.11

STLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

ARES:

0.39

STLD:

-0.13

Коэф-т Мартина

ARES:

1.35

STLD:

-0.26

Индекс Язвы

ARES:

11.68%

STLD:

13.89%

Дневная вол-ть

ARES:

40.83%

STLD:

37.74%

Макс. просадка

ARES:

-45.85%

STLD:

-87.05%

Текущая просадка

ARES:

-21.76%

STLD:

-16.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARES:

$49.96B

STLD:

$19.09B

EPS

ARES:

$2.05

STLD:

$7.61

Коэффициент P/E

ARES:

75.06

STLD:

16.73

Коэффициент PEG

ARES:

0.63

STLD:

10.91

Коэффициент P/S

ARES:

12.86

STLD:

1.11

Коэффициент P/B

ARES:

16.12

STLD:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

ARES:

$3.83B

STLD:

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARES:

$2.54B

STLD:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

ARES:

$1.57B

STLD:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, ARES показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции STLD по среднегодовой доходности: 29.50% против 21.81% соответственно.


ARES

С начала года

-12.40%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-8.02%

1 год

18.22%

5 лет

39.03%

10 лет

29.50%

STLD

С начала года

12.09%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

-0.93%

1 год

-3.52%

5 лет

41.64%

10 лет

21.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARES и STLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARES
Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARES c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARES, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARES: 0.39
STLD: -0.10
Коэффициент Сортино ARES, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARES: 0.76
STLD: 0.14
Коэффициент Омега ARES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARES: 1.11
STLD: 1.02
Коэффициент Кальмара ARES, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARES: 0.39
STLD: -0.13
Коэффициент Мартина ARES, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARES: 1.35
STLD: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа STLD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
-0.10
ARES
STLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и STLD

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности STLD в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARES
Ares Management Corporation
2.54%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%

Просадки

Сравнение просадок ARES и STLD

Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.76%
-16.81%
ARES
STLD

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и STLD

Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 27.89% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 19.17%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.89%
19.17%
ARES
STLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARES и STLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию