Сравнение AQMIX с QGMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX).
AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AQMIX и QGMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQMIX и QGMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 10.03% | 14.62% | 8.13% | 2.08% | 35.47% | -1.04% | -0.43% | 1.92% | -8.88% | -0.97% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.33% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AQMIX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у QGMIX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции AQMIX превзошли акции QGMIX по среднегодовой доходности: 4.46% против 3.59% соответственно.
AQMIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 4.46%
QGMIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 3.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQMIX и QGMIX
AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QGMIX в 1.20%.
Доходность на риск
AQMIX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск
AQMIX
QGMIX
Сравнение AQMIX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQMIX | QGMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | -0.23 | +2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | -0.25 | +2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.97 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | -0.15 | +4.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | -0.38 | +11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQMIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | -0.23 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.45 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AQMIX и QGMIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMIX и QGMIX
Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности QGMIX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 2.05% | 2.26% | 3.83% | 8.39% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.42% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок AQMIX и QGMIX
Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что больше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и QGMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQMIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.52% | -13.48% | -13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -8.68% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -13.48% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.34% | -13.48% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -3.39% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -3.95% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 3.48% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQMIX и QGMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQMIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 1.98% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 4.33% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 7.82% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 9.98% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 8.37% | +1.99% |