Сравнение AQMIX с VOLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX).
AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQMIX или VOLSX.
Основные характеристики
| AQMIX | VOLSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.40% | 16.98% |
| Дох-ть за 1 год | 1.09% | 28.19% |
| Дох-ть за 3 года | 12.29% | -4.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 0.21 | 3.08 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 0.18 | 16.46 |
| Индекс Язвы | 6.08% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 10.05% | 12.54% |
| Макс. просадка | -27.99% | -44.76% |
| Текущая просадка | -8.76% | -13.18% |
Корреляция
Корреляция между AQMIX и VOLSX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности AQMIX и VOLSX
С начала года, AQMIX показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у VOLSX с доходностью 16.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQMIX и VOLSX
AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии VOLSX в 1.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AQMIX c VOLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMIX и VOLSX
Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности VOLSX в 0.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 8.06% | 8.41% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 4.49% | 4.50% |
VOLSX ABR 75/25 Volatility Fund | 0.24% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AQMIX и VOLSX
Максимальная просадка AQMIX за все время составила -27.99%, что меньше максимальной просадки VOLSX в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и VOLSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AQMIX и VOLSX
Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.20%, в то время как у ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.