PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AQMIX с VOLSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AQMIX и VOLSX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение AQMIX с VOLSX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQMIX или VOLSX.

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и VOLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AQMIX:

-0.06

VOLSX:

-0.27

Коэф-т Сортино

AQMIX:

-0.06

VOLSX:

-0.32

Коэф-т Омега

AQMIX:

0.99

VOLSX:

0.95

Коэф-т Кальмара

AQMIX:

-0.08

VOLSX:

-0.26

Коэф-т Мартина

AQMIX:

-0.19

VOLSX:

-0.71

Индекс Язвы

AQMIX:

5.79%

VOLSX:

8.86%

Дневная вол-ть

AQMIX:

10.83%

VOLSX:

18.87%

Макс. просадка

AQMIX:

-26.54%

VOLSX:

-35.10%

Текущая просадка

AQMIX:

-2.60%

VOLSX:

-17.83%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у VOLSX с доходностью -14.23%.

AQMIX

С начала года

2.81%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

6.38%

1 год

-0.37%

3 года

6.62%

5 лет

8.12%

10 лет

2.31%

VOLSX

С начала года

-14.23%

1 месяц

5.25%

6 месяцев

-17.18%

1 год

-5.94%

3 года

5.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

ABR 75/25 Volatility Fund

Сравнение комиссий AQMIX и VOLSX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии VOLSX в 1.75%.

VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AQMIX и VOLSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQMIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VOLSX
Ранг риск-скорректированной доходности VOLSX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AQMIX c VOLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа VOLSX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и VOLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и VOLSX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VOLSX в 2.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		3.72%3.83%8.41%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%9.10%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.61%2.24%0.28%0.00%18.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и VOLSX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки VOLSX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и VOLSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и VOLSX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 3.34%, в то время как у ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...