Сравнение AQMIX с VOLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX).
AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AQMIX и VOLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQMIX и VOLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 9.72% | 14.62% | 8.13% | 2.08% | 35.47% | -1.04% | -1.03% |
VOLSX ABR 75/25 Volatility Fund | -8.13% | 2.83% | 15.19% | 24.73% | -29.76% | 27.64% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AQMIX показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у VOLSX с доходностью -8.13%.
AQMIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 4.43%
VOLSX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 0.15%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQMIX и VOLSX
AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии VOLSX в 1.75%.
Доходность на риск
AQMIX vs. VOLSX — Ранг доходности на риск
AQMIX
VOLSX
Сравнение AQMIX c VOLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQMIX | VOLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 0.02 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 0.15 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.02 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 0.06 | +3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 0.15 | +11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQMIX | VOLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.02 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.16 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.20 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AQMIX и VOLSX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMIX и VOLSX
Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VOLSX в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 2.06% | 2.26% | 3.83% | 8.39% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% |
VOLSX ABR 75/25 Volatility Fund | 2.38% | 2.18% | 2.24% | 0.29% | 0.00% | 18.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AQMIX и VOLSX
Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки VOLSX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и VOLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQMIX | VOLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.52% | -35.10% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -16.88% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -35.10% | +21.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -9.55% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -11.32% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 6.36% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQMIX и VOLSX
Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.58%, в то время как у ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQMIX | VOLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 7.20% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 11.27% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 18.51% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 18.40% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 19.07% | -8.71% |