Сравнение QGMIX с PCBAX
QGMIX (AQR Macro Opportunities Fund) and PCBAX (BlackRock Tactical Opportunities Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, QGMIX returned 4.21%/yr vs 5.80%/yr for PCBAX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. QGMIX charges 1.20%/yr vs 1.08%/yr for PCBAX.
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и PCBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у PCBAX с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции QGMIX уступали акциям PCBAX по среднегодовой доходности: 4.21% против 5.80% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.21%
PCBAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам QGMIX и PCBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.94% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 9.79% | 6.16% | 11.77% | 2.37% | 5.77% | 0.29% | 6.50% | 1.41% | 4.32% | 7.71% |
Correlation
The correlation between QGMIX and PCBAX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.12 |
The correlation between QGMIX and PCBAX shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGMIX vs. PCBAX — Ранг доходности на риск
QGMIX
PCBAX
Сравнение QGMIX c PCBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGMIX | PCBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.43 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 4.20 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 10.15 | -8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGMIX | PCBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.20 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.08 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.95 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и PCBAX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки PCBAX в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и PCBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGMIX | PCBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -39.55% | +26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -3.04% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -6.75% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -6.75% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -9.00% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.35% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.37% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.25% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и PCBAX
AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) имеют волатильность 1.46% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGMIX | PCBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.41% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 4.83% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 5.79% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 6.47% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 6.13% | +2.24% |
Сравнение комиссий QGMIX и PCBAX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PCBAX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и PCBAX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.67% | 3.36% | 0.00% | 2.44% | 3.08% | 9.91% | 0.80% | 1.41% | 4.86% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
QGMIX and PCBAX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGMIX has higher volatility (1.46%) compared to PCBAX (1.41%). In terms of maximum drawdown, QGMIX dropped -13.48% vs PCBAX's -39.55%.
PCBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGMIX и PCBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор