PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AQMIX с QSPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AQMIX и QSPIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение AQMIX с QSPIX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQMIX или QSPIX.

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AQMIX:

-0.06

QSPIX:

0.62

Коэф-т Сортино

AQMIX:

-0.06

QSPIX:

0.83

Коэф-т Омега

AQMIX:

0.99

QSPIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

AQMIX:

-0.08

QSPIX:

0.74

Коэф-т Мартина

AQMIX:

-0.19

QSPIX:

1.63

Индекс Язвы

AQMIX:

5.79%

QSPIX:

4.22%

Дневная вол-ть

AQMIX:

10.83%

QSPIX:

11.56%

Макс. просадка

AQMIX:

-26.54%

QSPIX:

-41.37%

Текущая просадка

AQMIX:

-2.60%

QSPIX:

-2.43%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям QSPIX по среднегодовой доходности: 2.31% против 6.48% соответственно.

AQMIX

С начала года

2.81%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

6.38%

1 год

-0.37%

3 года

6.62%

5 лет

8.12%

10 лет

2.31%

QSPIX

С начала года

8.93%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

12.08%

1 год

6.13%

3 года

13.00%

5 лет

17.79%

10 лет

6.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

AQR Style Premia Alternative Fund

Сравнение комиссий AQMIX и QSPIX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AQMIX и QSPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQMIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг риск-скорректированной доходности QSPIX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AQMIX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа QSPIX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и QSPIX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности QSPIX в 6.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		3.72%3.83%8.41%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%9.10%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		6.38%6.95%23.67%22.69%12.79%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%14.75%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и QSPIX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и QSPIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и QSPIX

AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...