PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AQMIX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMIX с QSPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) and QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) are both mutual funds - AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds, while QSPIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, AQMIX returned 4.56%/yr vs 7.35%/yr for QSPIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AQMIX charges 1.25%/yr vs 1.49%/yr for QSPIX.

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям QSPIX по среднегодовой доходности: 4.56% против 7.35% соответственно.

AQMIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
7.43%
С начала года
10.34%
1 год
23.30%
3 года*
11.64%
5 лет*
13.71%
10 лет*
4.56%

QSPIX

1 день
0.10%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
15.18%
С начала года
13.18%
1 год
21.17%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.34%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMIX и QSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.34%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		13.18%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%12.12%

Correlation

The correlation between AQMIX and QSPIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с CRSOXAQMIX с AUEIXAQMIX с VOLSXAQMIX с QAI
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QRPIXQSPIX с QDSIXQSPIX с SPYQSPIX с AQRIXQSPIX с QMHIXQSPIX с GAFYXQSPIX с TMSRX

Доходность на риск

AQMIX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQMIXQSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.19

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.27

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

4.15

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

11.33

+5.55

AQMIX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPIX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и QSPIX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и QSPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMIXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-41.37%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-5.09%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

-9.31%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-17.13%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.17%

-41.37%

+19.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-0.71%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-9.35%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.86%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и QSPIX

AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMIXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.60%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

7.07%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

9.69%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

15.84%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

12.84%

-2.61%

Сравнение комиссий AQMIX и QSPIX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и QSPIX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности QSPIX в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.27%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Часто задаваемые вопросы

AQMIX and QSPIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQMIX has higher volatility (3.39%) compared to QSPIX (2.60%). In terms of maximum drawdown, AQMIX dropped -26.52% vs QSPIX's -41.37%.

AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMIX и QSPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор