PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMIX с QSPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMIX и QSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%12.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AQMIX показывает доходность 9.72%, а QSPIX немного выше – 9.83%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям QSPIX по среднегодовой доходности: 4.43% против 7.03% соответственно.

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTAAQMIX с QAI
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYXQSPIX с TMSRX

Сравнение комиссий AQMIX и QSPIX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

AQMIX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMIXQSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.38

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.89

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

1.74

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

5.25

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMIX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа QSPIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMIXQSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.38

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.19

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Корреляция

Корреляция между AQMIX и QSPIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и QSPIX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности QSPIX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и QSPIX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и QSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMIXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-41.37%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-7.79%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-17.13%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-41.37%

+18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.31%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-9.54%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.70%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и QSPIX

AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеют волатильность 2.58% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMIXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.57%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

6.59%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

10.11%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

15.95%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

12.76%

-2.40%