Сравнение AQMIX с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQMIX или CTA.
Основные характеристики
| AQMIX | CTA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.52% | 14.45% |
| Дох-ть за 1 год | 0.44% | 6.78% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.22 | 0.90 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 0.20 | 1.67 |
| Индекс Язвы | 6.11% | 4.74% |
| Дневная вол-ть | 10.05% | 13.71% |
| Макс. просадка | -27.99% | -18.07% |
| Текущая просадка | -8.65% | -4.90% |
Корреляция
Корреляция между AQMIX и CTA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AQMIX и CTA
С начала года, AQMIX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 14.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQMIX и CTA
AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AQMIX c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMIX и CTA
Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности CTA в 8.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 8.05% | 8.41% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 4.49% | 4.50% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 8.47% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AQMIX и CTA
Максимальная просадка AQMIX за все время составила -27.99%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AQMIX и CTA
Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.20%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.