Сравнение AQMIX с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQMIX или CTA.
Корреляция
Корреляция между AQMIX и CTA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AQMIX и CTA
Основные характеристики
AQMIX:
0.88
CTA:
2.02
AQMIX:
1.21
CTA:
3.07
AQMIX:
1.16
CTA:
1.36
AQMIX:
0.66
CTA:
3.01
AQMIX:
1.37
CTA:
6.11
AQMIX:
6.52%
CTA:
4.13%
AQMIX:
10.12%
CTA:
12.55%
AQMIX:
-27.99%
CTA:
-18.07%
AQMIX:
-2.71%
CTA:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, AQMIX показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 4.16%.
AQMIX
2.69%
1.86%
9.98%
6.88%
8.82%
2.20%
CTA
4.16%
4.46%
15.93%
25.07%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQMIX и CTA
AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AQMIX и CTA
AQMIX
CTA
Сравнение AQMIX c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMIX и CTA
Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности CTA в 4.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 3.73% | 3.83% | 8.41% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 4.49% | 4.50% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.61% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AQMIX и CTA
Максимальная просадка AQMIX за все время составила -27.99%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AQMIX и CTA
Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 3.54%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.