PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AQMIX с CTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMIX с CTA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQMIX или CTA.

Корреляция

Корреляция между AQMIX и CTA составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.51%
32.65%
AQMIX
CTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AQMIX:

-0.05

CTA:

0.60

Коэф-т Сортино

AQMIX:

0.09

CTA:

0.91

Коэф-т Омега

AQMIX:

1.01

CTA:

1.10

Коэф-т Кальмара

AQMIX:

0.01

CTA:

0.79

Коэф-т Мартина

AQMIX:

0.03

CTA:

1.53

Индекс Язвы

AQMIX:

5.73%

CTA:

4.77%

Дневная вол-ть

AQMIX:

10.62%

CTA:

12.74%

Макс. просадка

AQMIX:

-27.99%

CTA:

-18.07%

Текущая просадка

AQMIX:

-3.49%

CTA:

-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью -0.24%.

AQMIX

С начала года

1.87%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

5.65%

1 год

-0.51%

5 лет

7.67%

10 лет

2.01%

CTA

С начала года

-0.24%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

8.21%

1 год

7.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AQMIX и CTA

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AQMIX и CTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQMIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг риск-скорректированной доходности CTA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AQMIX c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа CTA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.05
0.60
AQMIX
CTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и CTA

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности CTA в 4.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		3.76%3.83%8.41%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%4.49%4.50%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.72%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и CTA

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -27.99%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.49%
-7.90%
AQMIX
CTA

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и CTA

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.64%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.64%
3.57%
AQMIX
CTA