PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AQMIX с CRSOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AQMIX и CRSOX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AQMIX с CRSOX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. CRSOX управляется Credit Suisse (New York, NY). Фонд был запущен 29 дек. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQMIX или CRSOX.

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и CRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AQMIX:

-0.06

CRSOX:

0.03

Коэф-т Сортино

AQMIX:

-0.06

CRSOX:

-0.10

Коэф-т Омега

AQMIX:

0.99

CRSOX:

0.99

Коэф-т Кальмара

AQMIX:

-0.08

CRSOX:

-0.04

Коэф-т Мартина

AQMIX:

-0.19

CRSOX:

-0.37

Индекс Язвы

AQMIX:

5.79%

CRSOX:

4.92%

Дневная вол-ть

AQMIX:

10.83%

CRSOX:

13.00%

Макс. просадка

AQMIX:

-26.54%

CRSOX:

-89.98%

Текущая просадка

AQMIX:

-2.60%

CRSOX:

-46.36%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у CRSOX с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции AQMIX превзошли акции CRSOX по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.05% соответственно.

AQMIX

С начала года

2.81%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

6.38%

1 год

-0.37%

3 года

6.62%

5 лет

8.12%

10 лет

2.31%

CRSOX

С начала года

3.25%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

4.19%

1 год

1.46%

3 года

-4.52%

5 лет

12.84%

10 лет

2.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Сравнение комиссий AQMIX и CRSOX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CRSOX в 0.81%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AQMIX и CRSOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQMIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
CRSOX
Ранг риск-скорректированной доходности CRSOX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AQMIX c CRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа CRSOX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и CRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и CRSOX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности CRSOX в 3.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		3.72%3.83%8.41%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%9.10%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		3.11%3.39%3.38%16.50%39.76%0.13%1.23%1.12%2.75%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и CRSOX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки CRSOX в -89.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и CRSOX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и CRSOX

AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) имеют волатильность 3.34% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...