PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с CRSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMIX с CRSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и CRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMIX и CRSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		22.33%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у CRSOX с доходностью 22.33%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям CRSOX по среднегодовой доходности: 4.43% против 8.14% соответственно.

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%

CRSOX

1 день
0.10%
1 месяц
8.23%
С начала года
22.33%
6 месяцев
28.46%
1 год
29.33%
3 года*
12.81%
5 лет*
13.60%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTAAQMIX с QAI
Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с DJPCRSOX с ATMPCRSOX с PCRIXCRSOX с IAUCRSOX с XMECRSOX с BRCYXCRSOX с CSAIX

Сравнение комиссий AQMIX и CRSOX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CRSOX в 0.81%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Доходность на риск

AQMIX vs. CRSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c CRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMIXCRSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.80

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.32

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

3.32

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

9.08

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMIX vs. CRSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRSOX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и CRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMIXCRSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.80

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.86

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.07

+0.34

Корреляция

Корреляция между AQMIX и CRSOX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и CRSOX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности CRSOX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.54%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и CRSOX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки CRSOX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и CRSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMIXCRSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-74.26%

+47.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-9.14%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-25.50%

+11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-31.89%

+8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-31.08%

+30.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-45.28%

+35.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.33%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и CRSOX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.58%, в то время как у Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMIXCRSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

6.90%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

13.27%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

16.51%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

15.92%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

14.28%

-3.92%