Сравнение AQMIX с AHLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX).
AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. AHLPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 18 авг. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQMIX или AHLPX.
Основные характеристики
| AQMIX | AHLPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.81% | 0.93% |
| Дох-ть за 1 год | 2.23% | 2.30% |
| Дох-ть за 3 года | 13.02% | 3.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.43% | 3.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.10% | 4.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.21 |
| Дневная вол-ть | 10.19% | 9.25% |
| Макс. просадка | -26.55% | -14.52% |
| Текущая просадка | -10.15% | -9.92% |
Корреляция
Корреляция между AQMIX и AHLPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AQMIX и AHLPX
С начала года, AQMIX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у AHLPX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям AHLPX по среднегодовой доходности: 3.10% против 4.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQMIX и AHLPX
AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии AHLPX в 1.83%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AQMIX c AHLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMIX и AHLPX
Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности AHLPX в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 8.18% | 8.41% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% | 9.10% | 1.01% |
AHLPX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund | 0.62% | 0.63% | 17.64% | 7.15% | 5.14% | 4.17% | 1.45% | 4.07% | 0.00% | 3.40% | 2.80% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AQMIX и AHLPX
Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.55%, что больше максимальной просадки AHLPX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и AHLPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AQMIX и AHLPX
AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.