PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AQMIX с AHLPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AQMIX и AHLPX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение AQMIX с AHLPX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. AHLPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 18 авг. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQMIX или AHLPX.

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и AHLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AQMIX:

-0.06

AHLPX:

-1.94

Коэф-т Сортино

AQMIX:

-0.06

AHLPX:

-2.76

Коэф-т Омега

AQMIX:

0.99

AHLPX:

0.70

Коэф-т Кальмара

AQMIX:

-0.08

AHLPX:

-0.90

Коэф-т Мартина

AQMIX:

-0.19

AHLPX:

-1.83

Индекс Язвы

AQMIX:

5.79%

AHLPX:

10.77%

Дневная вол-ть

AQMIX:

10.83%

AHLPX:

9.75%

Макс. просадка

AQMIX:

-26.54%

AHLPX:

-21.90%

Текущая просадка

AQMIX:

-2.60%

AHLPX:

-20.61%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у AHLPX с доходностью -12.58%. За последние 10 лет акции AQMIX превзошли акции AHLPX по среднегодовой доходности: 2.31% против 1.71% соответственно.

AQMIX

С начала года

2.81%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

6.38%

1 год

-0.37%

3 года

6.62%

5 лет

8.12%

10 лет

2.31%

AHLPX

С начала года

-12.58%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-18.52%

3 года

-4.09%

5 лет

1.80%

10 лет

1.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

Сравнение комиссий AQMIX и AHLPX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии AHLPX в 1.83%.

AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AQMIX и AHLPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQMIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
AHLPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHLPX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHLPX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLPX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLPX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLPX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLPX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AQMIX c AHLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа AHLPX равного -1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и AHLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и AHLPX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности AHLPX в 0.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		3.72%3.83%8.41%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%9.10%
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		0.34%0.29%0.63%17.64%7.15%5.14%4.17%1.45%4.07%0.00%3.40%3.56%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и AHLPX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки AHLPX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и AHLPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и AHLPX

AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...