Сравнение AQMIX с AUEIX

С начала года, AQMIX показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у AUEIX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям AUEIX по среднегодовой доходности: 4.43% против 10.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа AUEIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и AUEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AQMIX и AUEIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности AUEIX в 22.31%

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и AUEIX.

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.58%, в то время как у AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.