Сравнение APWEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 28.59% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции APWEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.53% против 14.14% соответственно.
APWEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 25.56%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 12.53%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и VOO
APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
APWEX vs. VOO — Ранг доходности на риск
APWEX
VOO
Сравнение APWEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.01 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.53 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.55 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 7.31 | +9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.01 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.71 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.83 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и VOO
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и VOO
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -33.99% | -27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -11.98% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -24.52% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -33.99% | -23.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -5.55% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -3.72% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.55% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и VOO
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.41% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.34% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 9.47% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 18.11% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 16.82% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 17.99% | +7.84% |