- ISIN
- US14956P5540
- Эмитент
- Cavanal Hill funds
- Дата выпуска
- 3 февр. 2014 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) прибавил 26.8% с начала года. Текущая цена акции APWEX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APWEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,417.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) показал доход в 26.79% с начала года и 35.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APWEX составила 11.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Cavanal Hill World Energy Fund
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 26.79%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 25.23%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 11.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность APWEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении APWEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 окт. 2022 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.06% | 10.61% | 4.04% | 5.56% | -5.90% | -1.03% | 26.79% | ||||||
| 2025 | 4.01% | -4.32% | 0.15% | -4.99% | 11.31% | 7.92% | 2.56% | 0.12% | 5.24% | 1.86% | 0.55% | -3.62% | 21.35% |
| 2024 | -2.92% | 3.48% | 9.30% | -2.40% | 3.25% | -1.43% | 2.21% | -3.77% | -1.10% | 4.57% | 8.95% | -6.34% | 13.22% |
| 2023 | 4.50% | -4.91% | -2.66% | 1.23% | -8.52% | 8.52% | 9.53% | 1.65% | 0.79% | -2.65% | -1.21% | -0.32% | 4.57% |
| 2022 | 12.30% | 4.38% | 8.03% | -4.47% | 15.22% | -17.07% | 9.03% | 2.71% | -10.33% | 19.27% | 0.53% | -4.83% | 32.44% |
| 2021 | 5.52% | 14.77% | 0.26% | 1.25% | 6.42% | 3.41% | -10.05% | 1.37% | 8.01% | 9.10% | -7.57% | 1.69% | 36.63% |
Метрики бенчмарка
Cavanal Hill World Energy Fund has an annualized alpha of -1.47%, beta of 0.92, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2014.
- This fund participated in 96.66% of S&P 500 Index downside but only 79.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.47%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 79.40%
- Участие в снижении
- 96.66%
Комиссия
Комиссия APWEX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APWEX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APWEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.46 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.36 | 10.92 | +1.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cavanal Hill World Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.08 | $0.26 | $0.20 | $0.25 | $0.14 | $0.11 | $0.19 | $0.09 | $0.04 | $0.09 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.59% | 0.45% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill World Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cavanal Hill World Energy Fund показал максимальную просадку в 61.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 396 торговых сессий.
Текущая просадка Cavanal Hill World Energy Fund составляет 6.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -61.57%март 2020 г. | 5y 8mo | 1y 6mo | 7y 3moиюль 2014 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.75%июль 2022 г. | 1mo 6d | 1y 1mo | 1y 3moиюнь 2022 г. - сент. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.02%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 4d | 4mo 18dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -13.81%дек. 2021 г. | 1mo 11d | 22d | 2mo 3dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.27%сент. 2024 г. | 1mo 25d | 1mo 27d | 3mo 22dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| APWEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -56.78% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -9.10% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.02% | -18.90% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -25.43% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -33.92% | -23.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -3.21% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -10.71% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.04% | +0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APWEX
Добавьте Cavanal Hill World Energy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APWEX